Deze handelsperiode van twee weken omvatte in totaal acht transacties in het MES-futurecontract, wat resulteerde in een opmerkelijke Nettowinst van $687,50 (met trading met slechts één MES future contract)

De belangrijkste conclusie is het effectieve risicobeheer. De resultaat noteerde vijf verliesgevende transacties tegenover slechts drie winnende transacties, wat neerkomt op een laag algemeen winstpercentage van 37,5%. De gunstige winstgevendheid van de winnende transacties dekte echter de verliezen voldoende af en leidde tot een positief totaalresultaat. De totale winst bedroeg $896,25, terwijl het totale verlies werd beperkt tot $208,75. Deze prestatie wijst op een goede discipline: de focus ligt op het snel beperken van verliezen en het laten ontwikkelen van winstgevende transacties.

Analyse van Risico en Rendement

De prestaties van de strategie kunnen worden beoordeeld door de gemiddelde handelsresultaten te onderzoeken. De gemiddelde omvang van een winnende transactie was $298,75, terwijl de gemiddelde omvang van een verliesgevende transactie relatief klein werd gehouden op $41,75.

Dit betekent dat de strategie een gunstige risico-rendementsverhouding van ongeveer 7-op-1 hanteert. Dit suggereert dat de gemiddelde succesvolle transactie groot genoeg is om verschillende verliesgevende transacties te dekken. Dit profiel biedt een redelijke marge tegen ongunstige marktbewegingen, wat duidt op een prudente benadering van kapitaalbeheer.

Diepgaande strategieanalyse

De handelsactiviteit vertoonde een neiging tot short gaan (verkopen), wat over het algemeen effectief bleek:

Short-trades: Er werden zes short-trades uitgevoerd, die de basis vormden voor de winst van deze periode. De nettowinst uit short-trades bedroeg $817,50. De twee meest winstgevende trades, met een winst van $412,50 en $408,75, waren beide succesvolle short-posities, wat wijst op het vermogen om neerwaartse bewegingen op te vangen.

Long-trades: Er werden twee long-transacties geprobeerd, wat resulteerde in een gecombineerd nettoverlies van -$130,00. Het grootste individuele verlies van de periode, -$116,25, kwam voort uit een long-positie, wat suggereert dat de huidige marktomgeving of de specifieke opzet voor long-trades minder gunstig was.

Samenvatting van de bevindingen

Over het algemeen was de winstgevendheid van de short-posities de belangrijkste aanjager van de positieve nettoresultaten gedurende deze handelsperiode, wat de verliezen aan de long-zijde effectief compenseerde. Het handhaven van de aangetoonde risico-rendementsdiscipline lijkt cruciaal voor het succes van de strategie.

Voor wie live wil meekijken bestaat nog altijd de mogelijkheid om gratis aan te sluiten in de Telegram groep. Je hoeft me alleen maar even een mailtje te sturen op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Oktober begon met het ES-contract dat vroegtijdig wat bullish momentum vertoonde. Op de 3e leverde een late long-positie een kleine winst op en zette zo een voorzichtig positieve toon.

Een paar dagen later, op de 7e, werd het doorzettingsvermogen van de handelaren op de proef gesteld. Een poging om vroeg op de dag long te gaan, mislukte en trok zich uiteindelijk terug, wat leidde tot een klein verlies. Een daaropvolgende long-positie op de 9e vond wel vaste grond onder de voeten en wist voor sluitingstijd een bescheiden winst te behalen, wat suggereerde dat de bulls nog niet klaar waren om op te geven. Deze hoop werd echter onmiddellijk uitgedaagd op de 10e, toen een tweede long-trade snel omkeerde, wat resulteerde in een merkbare tegenslag voor die week.

De verschuiving halverwege de maand

Het midden van de maand markeerde een tactische verschuiving, aangezien de bears tijdelijk de controle overnamen. Vanaf de 14e draaide de handelsstrategie naar short. Dit bleek verstandig, want de eerste short-trade was onmiddellijk succesvol en boekte een mooie winst.

De dag erna, de 15e, was er een agressieve poging om de markt lager te duwen, maar het momentum faalde, wat resulteerde in het grootste verlies van de maand toen de trade vroegtijdig werd gestopt. Deze volatiele periode van twee dagen werd gevolgd door een klinkende overwinning op de 16e, toen een goed getimede short-trade een van de grootste winsten van de periode opleverde, wat de kracht van het neerwaartse momentum aantoonde toen het uiteindelijk doorzette.

De bullish eindfase

De laatste week van oktober zag de terugkeer van de long-spelers, met een duidelijke overtuiging dat de prijzen zouden stijgen. Vanaf de 21e markeerde een reeks long-entries een rally aan het einde van de maand. De eerste dag leverde een kleine, symbolische winst op. De volgende dag, de 22e, bevestigde de verschuiving met een meer substantiële winst.

De maand culmineerde in een finale op de 23e. Een vroege long-trade wist de sterkste opwaartse beweging van de maand perfect te vangen, behaalde de grootste puntenwinst van de gehele periode en sloot oktober in stijl af.

Kortom, de maand oktober was een netto positieve reis. Ondanks een paar tactische verliezen en een korte bearish onderbreking halverwege de maand, bezweek het ES-contract uiteindelijk voor de bullish druk, wat een solide totale winst opleverde en de periode met sterke prestaties afsloot.

Voor wie live wil meekijken bestaat nog altijd de mogelijkheid om gratis aan te sluiten in de Telegram groep. Je hoeft me alleen maar even een mailtje te sturen op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Deze maand is een significant verlies geleden en met de vorige maand als uitschieter naar boven zou je deze maand als een soort ‘reverse to the mean’ kunnen beschouwen. En eigenlijk is ook het gek dat er zo’n verlies werd geleden, want tot aan de 23e ongeveer is het een soepele trend omhoog. Daarin hadden prima een paar goede long trades een voltreffer kunnen zijn. Het was over het algemeen ook heel rustig met een lage daily range. Alleen rond de 23e werd het even spannend met een paar keer een lager slot. Ook toen werd het algo op het verkeerde been gezet, want na 3 dagen werd het herstel al ingezet.

Voor wie live wil meekijken bestaat nog altijd de mogelijkheid om gratis aan te sluiten in de Telegram groep. Je hoeft me alleen maar even een mailtje te sturen op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Deze maand begon met een paar verliezen, maar daarna werd in korte tijd twee keer een volle winst van 77 punten behaald. Dat soort momenten kunnen een hele maand maken of breken. 

Maar net als in de beweging van koersen waar soms een ‘reversion to the mean’ te zien is, lijkt dat haast ook wel van toepassing op de profit and loss curve. Dat verrast ook niet heel erg, want deze maand overtreft de verwachting van de backtest ruimschoots. Een soort ‘reversion to the backtest’ zouden we hier kunnen zien. Er volgden twee grote verliestrades, maar desondanks blijft er een mooi maandresultaat staan.

Voor wie live wil meekijken bestaat nog altijd de mogelijkheid om gratis aan te sluiten in de Telegram groep. Je hoeft me alleen maar even een mailtje te sturen op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

De maand juli bood heel erg weinig kansen want de dagelijkse beweging was vaak zo klein dat dit onvoldoende ruimte bood om een trade te openen. Uiteindelijk waren er 5 long trades met per saldo een klein positief resultaat. 

De herstart van live trading begin april dit jaar lijkt vooralsnog voorspoedig te verlopen. De huidige strategie is afgesteld op lage volatiliteit en is nog steeds van toepassing.

Voor wie live wil meekijken bestaat nog altijd de mogelijkheid om gratis aan te sluiten in de Telegram groep. Je hoeft me alleen maar even een mailtje te sturen op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Ondanks de vele onrust, oorlogen en (dreigende) handelstarieven in de wereld, beweegt de beurs vrij rustig en gestaag omhoog. De dagelijkse range is nog steeds behoorlijk laag. In deze omstandigheden van lage volatiliteit is de bijbehorende strategie nog steeds van toepassing. Halverwege deze maand leek het even of de onrust zou terugkeren, maar ook dat koelde weer snel af.

Er zijn 10 long trades geplaatst, geen enkele short trade. Dat past prima bij het algemene marktbeeld waarin het rustig omhoog gaat. Er waren 2 volle stop losses, maar ook 1 keer werd het profit target gehaald.