Greed and Fear Algorithmic Trading
Dit is een compleet nieuwe modelportefeuille welke geheel geautomatiseerd wordt beheerd. Deze vorm van trading noemt men ook wel algorithmic trading. De software is rechtstreeks aangesloten op Interactive Brokers en verwerkt elke ‘tick’ die van de exchange binnenkomt. Daarop draait de analyse en vervolgens kan er ook geheel automatisch actie worden genomen. Er kan een positie worden geopend, of worden gesloten, net afhankelijk van de analyse natuurlijk. Dit gebeurt allemaal zonder menselijke tussenkomst. De software is zelf-gebouwd en bevat een unieke analyse-methode om zo (hopelijk) een voorsprong te hebben op de massa van retail traders.
Er wordt getrade in futures, voorlopig alleen de Micro E-Mini S&P 500 en de E-Mini S&P 500 future contract. Beiden hebben dezelfde koers, maar de Micro variant is in elk opzicht 1/10e van de gewone E-Mini, oftewel $5,- per punt vs $50,- per punt voor de grote. Ook de margin verplichting is 1/10e. Voor 1 Micro E-Mini S&P 500 (MES) is een margin nodig van +-$1500,- en voor 1 E-Mini S&P 500 (ES) een margin van +-$15.000,-. In de onderstaande tabellen zie je de rekenvoorbeelden met 3 x MES en 3 x ES en wordt het rendement berekend obv de margin verplichting (destijds resp. $1438,- en $14380).
De margin verplichtingen wijzigen regelmatig iets, kijk voor de actuele stand op de pagina van Interactive Brokers. Om in US futures te kunnen traden is het niet noodzakelijk om een dollar rekening te hebben, de margin verplichting kan ook in het equivalent in Euro worden aangehouden of zelfs in de vorm van een aandelenportefeuille.
Gemiddeld vinden er 1 á 2 trades per dag plaats. Het algoritme zal elke trade automatisch doorgeven in een Telegram-group en channel. De group is bedoeld voor discussie over de trades en trading in het algemeen. Het channel zal geheel ‘schoon’ de signalen doorgeven, vrij van ruis. Tip: zet de group op ‘mute’. De trades vinden plaats tussen 9:00 en 22:00 Nederlandse tijd. Alle details over de reeds uitgevoerde trades kun je vinden in een uitgebreide spreadsheet. Daarvan zie je hieronder al een deel ingevoegd.
Nu het mooie: deelname in de Telegram group en channel is gratis en vrijblijvend! Stuur me even een mailtje ( raoul@greedandfear.eu ) met je mobiele telefoonnummer of je Telegram username en ik voeg je toe. Dan gaan we samen kijken of het algoritme een mooi track record kan opbouwen.
De Telegram group dient daarnaast ook als een soort timestamped track record. Zodra je in de group zit, kun je helemaal terugkijken naar de start en elke trade verifiëren met exact tijdstip zoals deze destijds real time werd doorgegeven, precies zoals je hieronder in de tabel ziet.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om de signalen via autotrading te laten doorvoeren, maar hier wordt wel aan gewerkt.
Hopelijk tot gauw, Raoul Suurmeijer – raoul@greedandfear.eu / Telegram
Lees hier de maandupdates terug: april 2023, maart 2023, februari 2023, januari 2023, december 2022, november 2022, oktober 2022, september 2022.
Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.