Wat is een short straddle optiestrategie?
Een short straddle optiestrategie is een marktneutraliserende optiepositie die wordt gebruikt om te profiteren van een stagnerende of onbeweeglijke markt. Deze strategie bestaat uit het verkopen van zowel een call- als een putoptie met dezelfde uitoefenprijs en vervaldatum op een onderliggend asset zoals aandelen.
Hoe werkt een short straddle optiestrategie?
Door het verkopen van de call- en putoptie, kan de belegger winst behalen op de premie die hij ontvangt. Als de marktprijs van het onderliggende asset op of vóór de vervaldatum onveranderd blijft, zullen beide opties “out of the money” zijn en zullen ze niet worden uitgeoefend. De belegger heeft dan winst behaald op de premie die hij heeft ontvangen voor het verkopen van de opties. Als de marktprijs daarentegen significant stijgt of daalt, kan een van de opties “in the money” worden en worden uitgeoefend, wat kan leiden tot verlies voor de belegger, afgetrokken van de winst die hij heeft behaald op de premie