Update februari 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -8% / -$102,- (2024: -43% / -$573,-)
Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Hiervoor is een margin vereist van $1311,- Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien.
In februari is het verlies voor de modelportefeuille nog iets verder opgelopen, maar tegelijk zijn er ook belangrijke ontwikkelingen te melden.
Als we terugkijken in de resultaten en dan vooral de actuele stand van de laatste simulatieruns, dan blijkt dat de huidige strategie eigenlijk al in april 2023 begint te haperen. Inmiddels lijkt er meer duidelijkheid te zijn waar dit aan lag.
Geheel 2022 en tot in april 2023 lag de dagelijkse volatiliteit gemiddeld tussen de 1,5 en 3%(!) In april 2023 zakte deze ineens scherp terug tot gemiddeld ergens rond de 1%. Aangezien er gewerkt wordt met een break-out strategie, heb je behoorlijk wat beweging nodig om een trade in winst te laten eindigen. Vooral sinds september 2023 liepen heel veel trades met verlies af, omdat binnen de dagelijkse range van zo’n 1% veel te weinig ‘ruimte’ overbleef om winstgevend af te sluiten. Regelmatig keerde de koers om vlak nadat de trade was geopend.
Dat we echt kunnen spreken van langdurige periodes van hoge en lage volatiliteit, is te zien aan het voortschrijdende gemiddelde van de dagelijkse volatiliteit waarbij deze een hele trage grote golfbeweging maakt. Als de dagelijkse volatiliteit volledig random zou zijn, dan zou het voortschrijdende gemiddelde daarvan min of meer horizontaal zijwaarts verlopen, steeds op hetzelfde nivo. Zie ook de grafiek in onze Telegram groep: https://t.me/c/1690704852/4738
Inmiddels is er na heel veel simulaties een tweede strategie ontwikkeld, speciaal geschikt voor een periode van lage volatiliteit. Uiteraard kunnen er soms uitschieters zijn, maar we kunnen objectief vaststellen dat we nog steeds in een markt zitten met gemiddeld lage dagelijkse volatiliteit. Zolang dat van toepassing is, zal deze tweede strategie worden ingezet.
Ben je nog geen lid van de Telegram groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer. Deelname in de Telegram groep is kosteloos en vrijblijvend. Je ziet de trades dan ook real-time voorbij komen, dus geen achteraf analyses die altijd kloppen. Er heerst een vriendelijke en behulpzame sfeer waar elke trader van onervaren tot doorgewinterd zich thuis zal voelen.
Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren.
Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.
Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we