Update september 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -18% / -$780,- (2023: +87% / +$3772,-)

Deze maand september is de op één na slechtste maand geworden sinds het begin van de modelportefeuille 14 maanden geleden. Uitgaande van de handel in 3 x MES S&P 500 futures is het resultaat -$780,- geworden, oftewel -18% afgezet tegen de vereiste margin. De winstgevende trades werden deze maand geboekt in 3 opeenvolgende dagen, de rest was verliesgevend. Ook waren er een paar volle verliestrades, trades waarbij de koers gelijk na het openen van de positie de verkeerde kant op ging, helemaal door naar de volle stop loss. Gelukkig blijft het jaarresultaat nog wel goed op peil, maar verliesgevende maanden zijn altijd heel vervelend natuurlijk.

De S&P 500 futures lieten over heel september per saldo een daling zien van ruim 200 punten. De short trades (+8 punten) waren deze maand succesvoller dan de long trades (- 60 punten), maar we hebben eerder gezien dat deze (schijnbare) correlatie niet altijd opgaat. 

Afgelopen maand is het experiment om ook Nasdaq trades te maken en via de Telegram groep door te geven (tijdelijk) gestopt want de performance van die trades viel tegen. Gemiddeld heeft de Nasdaq een grotere dagelijkse range dan de S&P 500 en is de liquiditeit lager, en met dezelfde strategie-instellingen leverde dit bij de Nasdaq slechtere resultaten op. Het verzamelen van beursdata van de Nasdaq futures gaat door en mogelijk kan in de toekomst met een aangepaste strategie toch een beter resultaat worden bereikt dan nu het geval is.

Aan het trading algoritme is deze maand vrijwel niets gewijzigd, maar bij de automatische doorgifte aan Tradersvergelijken.nl is wel een nieuwe stap gezet. De automatisering van de doorgifte van het signaal van het trading algoritme naar de individuele trader is zo weer een stukje dichterbij gekomen. Nu moeten we nog kijken hoe de positie automatisch geforceerd kan worden gesloten op momenten van verhoogd risico (zoals bij  sommige macro cijfers). Wordt vervolgd.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username en/of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideeën en tips voor Trader Workstation uitgewisseld, kijken we kritisch naar de handelsstrategie of proberen nieuwe hypotheses. 

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase. Uiteraard staat het je vrij in eigen beheer de signalen te traden, maar doe dit pas nadat je de risico’s van futures goed begrijpt en gebruik altijd een stop loss.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we