Tag: futures

Snelle informatie:

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina.

Update november:

Slechts 8 trades deze maand met per saldo een break even resultaat. Begin deze maand waren er presidentsverkiezingen in de VS. Omdat het risico van extreme schokken tijdelijk te groot werd geacht, is de trading rond die dagen even uitgezet. Achteraf had er per saldo een bescheiden positief resultaat kunnen worden geboekt. Even leek het of een paar dagen na de verkiezingen een daling ging inzetten (sell the fact) maar deze kleine terugval werd simpelweg opgevangen door de markt waardoor er al snel weer all time highs werden geboekt.

Ook afgelopen maand zijn er weer kleine incrementele verbetering in de software aangebracht waardoor het trading algoritme steeds beter kan omgaan met de verschillende marktomstandigheden.

Via de Telegram groep blijft iedereen op de hoogte, en kun je nog altijd gratis meekijken en discussiëren. Ben je nog geen lid van deze groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Snelle informatie:

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina.

Update oktober:

In oktober ging het resultaat een beetje op en neer, om de maand af te sluiten met een verlies 27 punten. Eerder in de maand was het verlies nog groter want er waren in totaal 3 trades die met vrijwel de volle stop loss werden afgesloten. Maw, deze trades gingen na opening gelijk de verkeerde kant op en de positie kwam nooit op een virtuele winst te staan, of slechts een hele kleine.

Ook was er een software update die plotseling moest worden doorgevoerd. De api koppeling met Interactive Brokers maakte gebruik van een verouderde library en dit begon nu kuren te vertonen. Hierdoor kon er een paar dagen niet worden gehandeld, en net toen is er een trade gemist die anders 70 punten had opgeleverd. Net als vorige maand, wordt precies tijdens een onderbreking in de trading een paar zeer winstgevende trades gemist. Mede dit inzicht bepaalt dat het voortzetten en verder finetunen van de software toch z’n vruchten afwerpt, maar dat dit ongelukkigerwijs nog niet in de live resultaten is terug te zien.

Via de Telegram groep blijft iedereen op de hoogte, en kun je nog altijd gratis meekijken en discussiëren. Ben je nog geen lid van deze groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Snelle informatie:

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina.

Update september:

Na een dramatisch verlopen maand augustus heb ik besloten de trading weer even te stoppen. In het verleden is deze drastische stap ook al eens genomen want het verlies moest hoe dan ook even worden afgestopt. Augustus had aan het eind 5 trades die allemaal met bijna de volle stop loss werden afgesloten, oftewel het maximale verlies op een trade. Anders gezegd, de entry was telkens precies op het verkeerde moment. Dat vroeg om nadere analyse. In diverse backtests met iets gewijzigde parameters bleef augustus hoe dan ook een verliesgevende maand. Er viel met kleine finetuning nog wel een verbetering te maken gelukkkig. Ook een totale run over de periode van lage dagelijkse volatiliteit (vanaf april 2023 ongeveer) laat zien dat de strategie nog zeker waarde heeft.

Gedurende de eerste helft van de maand september bleek in paper trading dat er weer enkele mooie winsttrades gemaakt hadden kunnen worden. Hoewel dit dus geen live trades waren, geeft het wel nog steeds goede hoop dat de huidige stand van de software en strategie succesvol kunnen zijn.

Via de Telegram groep blijft iedereen op de hoogte, en kun je nog altijd gratis meekijken en discussiëren. Ben je nog geen lid van deze groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Snelle informatie:

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina.

Update augustus:

Na een aantal maanden min of meer zijwaarts is in de maand augustus het totale verlies verder opgelopen. De grafiek hieronder laat dat duidelijk zien. In trading heb je natuurlijk altijd een zeker mate van pech en geluk, maar zoals vaker gezegd, op langere termijn moet dat elkaar opheffen. De laatste 5 trades waren allemaal bijna volle stop losses, dan tikt het verlies wel aan.

De huidige stand van de software en strategie presteert aanzienlijk beter dan de huidige live resultaten. Dat is leuk voor de administratie, maar je hebt er nu weinig aan want de verliezen zijn gemaakt. Anderzijds biedt dat nog wel steeds een houvast. Ik heb de live trading weer even stil gelegd om het verlies in elk geval tijdelijk even af te kappen en in paper te kijken wat er nu gebeurt. Natuurlijk kan dat achteraf net het verkeerde moment zijn en missen we een paar goede winsttrades (nu, 13 sep lijkt het daar wel op).

Via de Telegram groep blijft iedereen op de hoogte, en kun je nog altijd gratis meekijken en discussiëren. Ben je nog geen lid van deze groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Snelle informatie:

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina.

Update juli:

Ook de maand juli kenmerkt zich door een grote winsttrade die gelijk weer werd teruggegeven en meer. De huidige handelsstrategie bedoeld voor een markt met lage volatiliteit weet zich nog steeds onvoldoende te bewijzen. Wel zijn de ontwikkelingen daarin verder gegaan, en had met terugwerkende kracht de periode van lage volatiliteit (sinds +- april 2023) een aanzienlijk beter performance opgeleverd.

Uiteraard is dat het verhaal achteraf waar geen trade mee gewonnen wordt. Wel is het zo dat het trading algoritme zo steeds robuuster wordt voor toekomstige scenarios. De nieuwe opzet welke 2 jaar geleden is gestart, is inmiddels steeds verder geëvolueerd, maar het blijft uiteraard een worsteling. Trading is nooit makkelijk, en veel verliestrades horen bij het normale trading gedrag. Populaire ‘fin-fluencers’ willen soms anders doen geloven, maar dat is meestal het commerciele oppervlakkige verkoop verhaal.

Tegen het einde van de maand zagen we de dagelijkse volatiliteit weer wat toenemen en op het moment van schrijven (8 augustus) is dat nog verder toegenomen. Eerder deze week is zelfs de switch weer gemaakt naar de handelsstrategie voor hoge volatiliteit welke ook twee jaar geleden veel succes heeft gebracht. Hopelijk kan zich dat nu herhalen en blijven we ook een tijdje in dat marktsentiment zitten.

De mensen in de gratis Telegram groep kijken mee en zien real time alle acties. Ben je nog geen lid van deze groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Snelle informatie:

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina.

Update juni:

Zoals in de performance grafiek is te zien, werd elke winst in de daarop volgende trades weer teruggegeven, en voor juni geldt dat ook precies tov van mei. Sinds begin maart zit er geen vooruitgang in de  performance. Ondanks de aangepaste strategie voor lage volatiliteit, blijft het moeilijk om in zo’n smalle dagelijkse bandbreedte vooruitgang te boeken. 

Juni begon met twee grote verliestrades (2 x -21 punten) en dat verlies is daarna nooit meer goed gemaakt. Zelfs op dag-nivo werd een aardige winst een dag later al weer volledig teruggedraaid. Trading zal altijd frustrerend zijn en zelfs goed geplande en uitgevoerde trades kunnen toch verliesgevend zijn. Ik blijf verder sleutelen aan de strategie en met elke dag van de markten worden er weer meer nieuwe testgevallen toegevoegd.

Ben je nog geen lid van de gratis Telegram groep? Je krijgt dan alle trades real time te zien en dient zo ook als een objectief en verifieerbaar logboek. Maar ook kun je met de vele andere traders  ideeën uitwisselen. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Verder is het zo dat je dan van heel dichtbij meemaakt hoe moeilijk trading echt is en hoe het proces van verbetering van de strategie verloopt. Hier zie je de eerlijke ongepolijste werkelijkheid van trading zonder grootspraak.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Snelle informatie:

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina.

Update mei:

De eerste 3 trades van mei waren verliesgevend met in totaal -37 punten. Daarna kwam het aantal winst- versus verliestrades meer in evenwicht, maar vooral werden de winsttrades groter. Dat beeld blijkt ook uit de diverse backtests, namelijk een hittrate van ongeveer 50%, maar waarbij de winsttrades significant groter zijn dan de verliestrades negatief zijn.

Sinds enige tijd wordt het technisch beeld van de S&P 500 futures op dagbasis gebruikt bij de intra-day analyse. In een omgeving met lage volatiliteit lijkt dat een nuttige bijdrage te zijn in de analyse. De dagelijkse range is gemiddeld nog steeds aan de lage kant waarin de huidige strategie het best tot z’n recht komt. Er zijn een paar uitschieters geweest deze maand met een dagelijkse range van meer dan 1,7% maar het overgrote deel ligt (ruim) onder de 1%

Ben je nog geen lid van de gratis Telegram groep? Je krijgt dan alle trades real time te zien en dient zo ook als een objectief en verifieerbaar logboek. Maar ook kun je met de vele andere traders  ideeën uitwisselen. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet.

Op 22 maart werd de nieuwe strategie ingezet die beter zou moeten kunnen omgaan met een markt van lage volatiliteit. Per saldo heeft dat in april nog geen winstgevende maand opgeleverd. De maand begon goed met een maximale winsttrade, dat was al een hele tijd niet gebeurd. En ook daarna was het beeld evenwichtiger dan in de voorliggende maanden. Tot voor de laatste dag stond de maand op breakeven, maar met een maximale verliestrade op de 30e werd er toch nog negatief afgesloten.

Ook met overtuigende backtest resultaten voor deze low-vola strategie hebben we natuurlijk te maken met de nodige ruis en randomness waardoor ook een goede strategie alle kanten op kan schieten. Hopelijk houdt de huidige marktconditie nog enige tijd aan, zodat deze  zich ook op wat langere termijn kan bewijzen.

Wanneer we weer in een high vola marktconditie komen is uiteraard niet te voorzien, maar via objectieve meting is dat moment gewoon af te lezen. Dezelfde grens wordt dan gehanteerd als bij eerdere beweging van high naar low vola condities.

Trading gaat dus nog gewoon door, en dit is voor iedere geïnteresseerde gratis en vrijblijvend te volgen in de Telegram groep. De mensen die daar al langer meekijken, krijgen zo ook een veel realistischer kijk op de day trading en hoe lastig dat soms kan zijn, dit in tegenstelling tot wat er in vele populaire ‘glossy’ YouTube videos wordt gesuggereerd.

Ben je nog geen lid van de Telegram groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Hiervoor is een margin vereist van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. 

In de vorige update werd al melding gemaakt van het inzicht dat de lagere dagelijkse volatiliteit sinds ongeveer april/mei vorig jaar een negatief effect had op de trading resultaten. In de achterliggende maand maart is een nieuwe strategie ontwikkeld die beter met deze lagere volatiliteit kan omgaan. Het bewijs daarvan is deze maand nog niet echt geleverd, maar simulaties tonen dat het kansrijk lijkt dat we de komende periode hier meer van gaan zien. Want zoals we weten, simulaties geven een vermoeden, maar het daadwerkelijke resultaat is uiteindelijk het enige dat telt.

Wat nu als de volatiliteit weer omhoog gaat of dagelijks wisselt? Onderzoek (dat iedereen zelf ter controle kan uitvoeren) toont aan dat de periodes van hoge en lage volatiliteit langere tijd (minstens enkele  maanden) aanhoudt. Zie ook de grafiek in onze Telegram groep: https://t.me/c/1690704852/4738 Op basis van een objectieve meting hiervan zou er op enig moment weer van strategie gewisseld moeten worden. Uiteraard lopen we bij zo’n wisseling altijd iets achter de feiten aan, maar aangezien we dan vermoedelijk weer voor langere tijd in dat nieuwe regime zitten, is dat niet zo’n groot probleem.

Ben je nog geen lid van de Telegram groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer. Deelname in de Telegram groep is kosteloos en vrijblijvend. Je ziet de trades dan ook real-time voorbij komen, dus geen achteraf analyses die altijd kloppen. Er heerst een vriendelijke en behulpzame sfeer waar elke trader van onervaren tot doorgewinterd zich thuis zal voelen.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Hiervoor is een margin vereist van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. 

In februari is het verlies voor de modelportefeuille nog iets verder opgelopen, maar tegelijk zijn er ook belangrijke ontwikkelingen te melden.

Als we terugkijken in de resultaten en dan vooral de actuele stand van de laatste simulatieruns, dan blijkt dat de huidige strategie eigenlijk al in april 2023 begint te haperen. Inmiddels lijkt er meer duidelijkheid te zijn waar dit aan lag. 

Geheel 2022 en tot in april 2023 lag de dagelijkse volatiliteit gemiddeld tussen de 1,5 en 3%(!) In april 2023 zakte deze ineens scherp terug tot gemiddeld ergens rond de 1%. Aangezien er gewerkt wordt met een break-out strategie, heb je behoorlijk wat beweging nodig om een trade in winst te laten eindigen. Vooral sinds september 2023 liepen heel veel trades met verlies af, omdat binnen de dagelijkse range van zo’n 1% veel te weinig ‘ruimte’ overbleef om winstgevend af te sluiten. Regelmatig keerde de koers om vlak nadat de trade was geopend.

Dat we echt kunnen spreken van langdurige periodes van hoge en lage volatiliteit, is te zien aan het voortschrijdende gemiddelde van de dagelijkse volatiliteit waarbij deze een hele trage grote golfbeweging maakt. Als de dagelijkse volatiliteit volledig random zou zijn, dan zou het voortschrijdende gemiddelde daarvan min of meer horizontaal zijwaarts verlopen, steeds op hetzelfde nivo. Zie ook de grafiek in onze Telegram groep: https://t.me/c/1690704852/4738 

Inmiddels is er na heel veel simulaties een tweede strategie ontwikkeld, speciaal geschikt voor een periode van lage volatiliteit. Uiteraard kunnen er soms uitschieters zijn, maar we kunnen objectief vaststellen dat we nog steeds in een markt zitten met gemiddeld lage dagelijkse volatiliteit. Zolang dat van toepassing is, zal deze tweede strategie worden ingezet. 

Ben je nog geen lid van de Telegram groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer. Deelname in de Telegram groep is kosteloos en vrijblijvend. Je ziet de trades dan ook real-time voorbij komen, dus geen achteraf analyses die altijd kloppen. Er heerst een vriendelijke en behulpzame sfeer waar elke trader van onervaren tot doorgewinterd zich thuis zal voelen.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we