Update november 2025 Greed and Fear Algorithmic Trading: +58% / +$687,- (2025: +175% / +$2061,-)
Snelle informatie:
Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1173,- Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele (dividend) portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina. Een realistisch beschikbaar vermogen/portefeuille om dit product te traden is globaal 3 x de margin vereist.
Update november 2025:
Deze handelsperiode van twee weken omvatte in totaal acht transacties in het MES-futurecontract, wat resulteerde in een opmerkelijke Nettowinst van $687,50 (met trading met slechts één MES future contract)
De belangrijkste conclusie is het effectieve risicobeheer. De resultaat noteerde vijf verliesgevende transacties tegenover slechts drie winnende transacties, wat neerkomt op een laag algemeen winstpercentage van 37,5%. De gunstige winstgevendheid van de winnende transacties dekte echter de verliezen voldoende af en leidde tot een positief totaalresultaat. De totale winst bedroeg $896,25, terwijl het totale verlies werd beperkt tot $208,75. Deze prestatie wijst op een goede discipline: de focus ligt op het snel beperken van verliezen en het laten ontwikkelen van winstgevende transacties.
Analyse van Risico en Rendement
De prestaties van de strategie kunnen worden beoordeeld door de gemiddelde handelsresultaten te onderzoeken. De gemiddelde omvang van een winnende transactie was $298,75, terwijl de gemiddelde omvang van een verliesgevende transactie relatief klein werd gehouden op $41,75.
Dit betekent dat de strategie een gunstige risico-rendementsverhouding van ongeveer 7-op-1 hanteert. Dit suggereert dat de gemiddelde succesvolle transactie groot genoeg is om verschillende verliesgevende transacties te dekken. Dit profiel biedt een redelijke marge tegen ongunstige marktbewegingen, wat duidt op een prudente benadering van kapitaalbeheer.
Diepgaande strategieanalyse
De handelsactiviteit vertoonde een neiging tot short gaan (verkopen), wat over het algemeen effectief bleek:
Short-trades: Er werden zes short-trades uitgevoerd, die de basis vormden voor de winst van deze periode. De nettowinst uit short-trades bedroeg $817,50. De twee meest winstgevende trades, met een winst van $412,50 en $408,75, waren beide succesvolle short-posities, wat wijst op het vermogen om neerwaartse bewegingen op te vangen.
Long-trades: Er werden twee long-transacties geprobeerd, wat resulteerde in een gecombineerd nettoverlies van -$130,00. Het grootste individuele verlies van de periode, -$116,25, kwam voort uit een long-positie, wat suggereert dat de huidige marktomgeving of de specifieke opzet voor long-trades minder gunstig was.
Samenvatting van de bevindingen
Over het algemeen was de winstgevendheid van de short-posities de belangrijkste aanjager van de positieve nettoresultaten gedurende deze handelsperiode, wat de verliezen aan de long-zijde effectief compenseerde. Het handhaven van de aangetoonde risico-rendementsdiscipline lijkt cruciaal voor het succes van de strategie.
Voor wie live wil meekijken bestaat nog altijd de mogelijkheid om gratis aan te sluiten in de Telegram groep. Je hoeft me alleen maar even een mailtje te sturen op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.
Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. In de Telegram groep kun je ter controle alle trades met exacte timestamp terugvinden. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.
Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window’.