Update februari 2021 Greed & Fear model portefeuille

Update februari 2021 Greed & Fear model portefeuille

De afgelopen twee maanden (januari en december) zijn er enkele verliestrades gemaakt. De details van deze trades zijn hier op het blog terug te lezen. Soms kan het dan verstandig zijn om even afstand te nemen van de markt en zeker niet te proberen overhaast het verlies weer goed te maken.

Elke trader zal (als het goed is) een bepaalde werkwijze, een indicator of andere vaste methode hebben. Als de resultaten tijdelijk even tegenzitten, is de eerste stap eigenlijk altijd: heb ik alles correct gedaan volgens mijn eigen regels en procedures? Maw is het trading proces correct uitgevoerd?

Het lastige aan trading is (o.a.) dat goed gedrag niet altijd wordt beloond en slecht gedrag niet altijd afgestraft. Dus je ziet aan tradingresultaten zelf niet gelijk of er ook correct gewerkt is. En dit geval kunnen we stellen dat, ondanks dat de trades verliesgevend waren, de uitvoering wel correct was. De analyse-uitkomst van de mechnische indicator was niet correct of de volatiliteit ineens veel hoger. Allemaal zaken waarvan we weten dat ze zullen optreden zo nu en dan en niet altijd te voorzien zijn.

Uit simulaties weet ik dat de door mij gebouwde indicator (5 neurale netwerken) soms tijdelijk een underperformance laat zien. Hier is geen duidelijke verklaring voor te vinden. Laten we niet vergeten dat de korte termijn beursbewegingen waarschijnlijk ook voor een heel groot deel puur random zijn. Daardoor kan soms net een stop loss worden geraakt of een bijna perfecte instap gemist.

In de neurale netwerken heb ik de afgelopen tijd nog enkele kleine optimalisaties weten door te voeren, en de bewegingen die we in februari hebben gezien, zijn ook in grote mate voorzien door de neurale netwerken. Dit biedt hoop op weer enkele winsttrades in maart.


Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Trade van de dag: -$656,00 (21 december 2020)

Trade van de dag: -$656,00 (21 december 2020)

Op de avond van 20 december stonden alle neurale netwerken in de bullish stand voor de volgende handseldag, dus was een long trade gerechtvaardigd. De mail met het volledige plan werd naar de investeerders verstuurd. 

Zoals altijd anticipeer ik op een bescheiden terugval gedurende de nacht/dag, waarna hopelijk ‘precies’ de limiet order wordt geraakt. Dat gebeurde, en de koers zakte nog iets verder door zonder dat de stop loss werd geraakt. En toen vrij plotseling zakte de ES E-Mini ineens 80 punten weg, oftewel $4000,- De hard ingestelde stop loss was snel geraakt waardoor de schade beperkt bleef tot $656,- Een mentale stop loss waarbij je zelf nog in het heetst van de strijd een beslissing moet nemen had ongetwijfeld tot een veel groter verlies geleid.

Aan het eind van de sessie kwam er toch weer herstel, maar desondanks was het een goede beslissing om het verlies snel af te kappen. In de eerste plaats weet je natuurlijk nooit waar de bodem ligt, maar ook moet de hoeveelheid risico die je loopt in goede verhouding staan tot de beoogde winst per trade. Je kunt een trade niet eerst naar -$4000,- laten gaan en dan bv bij +$1500,- al winst nemen. 

Mijn handelswijze is er op gebaseerd dat er onvermijdelijke kleine verliestrades zullen zijn, maar minstens evenzoveel (of meer) grotere winsttrades.

Zie de onderstaande link naar de oorspronkelijk blog post met de 30 minuten grafiek van die dag, de instap en stop loss nivo’s.

 

Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Trade van de dag: -$706,00 (9 december 2020)

Trade van de dag: -$706,00 (9 december 2020)

De laatste tijd zijn de handelssignalen van de neurale netwerken zeer duidelijk en ook overwegend long (met de trend mee). Verder is de dagelijkse range op de ES E-Mini weer wat lager, zo tussen de 1 en 1,5% waardoor het weer beter mogelijk is om een trade te plaatsen. Afgelopen maand zagen de investeerders dat de limit regelmatig niet werd geraakt en er dus op het oog niets gebeurde. Nu in december werd de limiet al een paar keer wel geraakt, maar helaas heeft dat voornamelijk geresulteerd verliestrades!

Dit alles heeft niet direct een aanwijsbare reden. In trading en beursbeweging zit nu eenmaal veel random gedrag waardoor je als trader soms een tijdje pech of een tijdje geluk kunt hebben. Op de lange termijn kun je pech en geluk tegen elkaar wegstrepen. Zolang je consistent handelt zullen de pech periodes de portefeuille niet ‘opblazen’.


Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Trade van de dag: $244,00 (7 december 2020)

Trade van de dag: $244,00 (7 december 2020)

Op zondagavond 6 december verstuurde ik de mail naar de investeerders dat er voor maandag 7 december een sterk bullish signaal stond. Op vrijdag gingen we nog short en werd de positie met een bescheiden verlies uitgestopt, nu dus weer long op de ES E-mini. Als trader moet je niet te lang stil staan bij het verlies van de vorige trade, of alsnog je gelijk willen halen.

Die zondagavond konden we de order dus in alle rust invoeren in combinatie met een bracket order voor stoploss en profit target. Nu was het wachten op een fill. Die kwam de volgende dag op een mooie intra-day pullback op de ingestelde 3676.00. De koers zakte nog 4 punten lager en begon toen langzaam aan weer te stijgen.

Toen de positie op een zeker moment +20 punten stond, was de tijd rijp om de stop loss op te trekken zodat een deel van de ongerealiseerde winst eigenlijk werd vast gelegd. De koers zakte later toch weer terug en werd de stoploss alsnog geraakt waarna er een bescheiden winst daadwerkelijk werd veiliggesteld. 

 

 

Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/ 

Trade van de dag: -$456,00 (4 december 2020)

Trade van de dag: -$456,00 (4 december 2020)

Op donderdagavond 3 december gaven de 5 neurale netwerken die ik raadpleeg elk een zeer bearish signaal voor trading op vrijdag 4 december. Nu leidt een bearish signaal niet altijd tot het opzetten van een trade, want uit statistieken weten we dat short trades over het algemeen heel goed getimed moeten worden, helemaal in een bull market. En ook weten we dat short signalen in een bull market minder nauwkeurig zijn. 

Maar op dat moment ging de koers van de ES E-mini al een aantal dagen min of meer wat zijwaarts, en het leek niet heel raar te veronderstellen dat dit tot een (bescheiden) pull back zou kunnen leiden. 

De stop loss op deze trade was erg klein, slechts 9 punten, met als redenering dat wanneer de koers gewoon rustig zou doorstijgen het short-scenario dan wel in de prullenbak kon. En dat was ook wat er gebeurde, de positie heeft nooit significant groen gestaan en ging rustig naar de stop loss. Al die tijd was er geen handmatig ingrijpen nodig, de bracket order heeft steeds de positie bewaakt en dus uiteindelijk het maximaal toegestane verlies genomen.

 

Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/

Trade van de dag: -$706,00 (30 november 2020)

Trade van de dag: -$706,00 (30 november 2020)

Gisteren werd het signaal per e-mail naar de investeerders verstuurd met een duidelijk long signaal voor de ES E-Mini. Toen Azië opende schoten de futures eerst nog redelijk omhoog, maar de uren daarna zakte het gelijk weer flink. Onze buy limit werd geraakt, maar de koers zakte in één lijn door naar de stoploss. Op het moment van schrijven was deze stoploss ook exact de low van de dag(!) en inmiddels staat de ES daar al weer zo’n 30 punten boven.

Dat is natuurlijk voor een trader altijd het meest frusterende scenario om te zien. Dit maakt ook dat traders soms midden in de trade hun stoploss verruimen of andere impulsbeslissingen nemen. (“De vorige keer had ik dat ook moeten doen!”) En juist dan zal de markt die inconsitente aanpak genadeloos afstraffen.

We kunnen niet anders dan gewoon de rest van de dag toekijken en vanavond een nieuwe analyse maken.

Post edit: later in de middag zakt de koers alsnog onder het stoploss nivo(!)

 

Link naar blog post.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/

Greed and Fear portefeuille oktober 2020: $0,00

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/

 

 

 

Beste traders,

Voor de Greed and Fear model portefeuille hebben we in oktober niet één trade gedaan(!) Wel zijn er twee orders geplaatst, op 16 en 21 oktober, maar beiden werden niet getriggered. De analyse is gebaseerd op de gemiddelde uitkomst van 5 neurale netwerken en deze gaven telkens tegenstrijdige signalen. Dat betekent in de meeste gevallen dat er geen betrouwbaar signaal is en er dus ook geen trade wordt geplaatst.

De verwachting is dat er deze week ook geen trade zal worden gedaan vanwege de te verwachten hoge volatiliteit. De verkiezingen in de VS zullen, ongeacht de uitkomst, wel enkele flinke schokgolven door de financiële markten sturen. Daarna is er op donderdag ook nog FOMC. In die omstandigheden is een stop loss wel heel snel geraakt. Behoud van kapitaal is altijd de voornaamste zorg. Volgende week en volgende maand komen er weer genoeg nieuwe kansen.

Raoul Suurmeijer – https://www.greedandfear.eu/

Bericht openen

Trade van de dag: +$2444,00 (30 september 2020)

Trade van de dag: +$2444,0 (30 september 2020) voor de Greed and Fear model portefeuille

Dinsdagavond 29 september heb ik de investeerders een mail gestuurd met de exacte order details voor een nieuwe long trade in de ES E-mini S&P 500 future voor de Greed and Fear model portefeuille. Van de 5 neurale netwerken waren 4 het met elkaar eens dat we op woensdag de 30e waarschijnlijk een hoger slot zouden krijgen dus deze kans moest worden genomen.

Het hoger slot kwam er uiteindelijk pas na een behoorlijke intra day pull back. De order had hierin voorzien, dus op een mooi prijspunt werd de limit order geraakt. Later in de sessie zakte de koers nog wel een stukje verder, maar begon toen flink te herstellen. De bracket order deed het werk daarna door op het beoogde nivo automatisch de positie met winst te sluiten. Daarna steeg de koers nog even door, maar zakte uiteindelijk toch weer onder onze verkoopprijs.

https://www.greedandfear.eu/today/market-updates/1803-trade-of-the-day-2444-00-september-30th-2020.html

Deze trade was tevens de enige trade in september, waarmee de maand positief kon worden afgesloten:
https://www.greedandfear.eu/results/results-2020.html

Greed and Fear ES Daily

Greed and Fear ES Daily

Met de Greed and Fear ES Daily modelportefeuille wordt er gehandeld met precies één ES E-mini S&P 500 future, zowel long als short. Belangrijke kenmerken:

  • De ES beweegt met $50,- per punt. Zie ook deze uitgebreide uitleg.
  • Minimaal vereist kapitaal €16.000,- (margin eis) maar bij voorkeur €20.000,-
  • Limit order met bracket order wordt ruim vooraf doorgegeven en ingevoerd. Dit zal meestal in de ochtend zijn om nog de laatste market action mee te nemen in de beoordeling.
  • De instap-order krijgt een bepaalde geldigheid mee, daarna wordt de order automatisch gecanceld.
  • Maximaal 1 trade per dag, maar meestal slechts enkele per maand.
  • Vanwege de bracket order is er altijd een stop loss aanwezig. Maximaal verlies per trade is vooraf duidelijk. Het bracket sluit de positie ook automatisch als het winstdoel is bereikt.
  • Er is een trailing stop loss aanwezig om neerwaarts risico te verkleinen en eventueel winst veilig te stellen.
  • Aan het eind van de dag zal de positie automatisch worden gesloten.
 

Aangezien deze margin verplichting de laatste jaren enorm is verhoogd, is er een modelportefeuille ‘afgesplitst’. Die nieuwe portefeuille zal handelen met 1 MES op precies dezelfde signalen. Het benodigd vermogen voor handelen in de MES is 1/10e van de ES en komt zo beter binnen het bereik van veel traders. Lees meer over de Greed and Fear MES Daily.

De getoonde resultaten zijn de netto trading resultaten behaald in de Greed and Fear model portefeuille met precies één ES E-mini S&P 500 future contract. Deze resultaten zijn ook onafhankelijk bijgehouden en geverifieerd door het tradingplatform Collective2. Alle trading details zijn daar terug te lezen: https://collective2.com/details/112840355 

Nieuw: de koppeling met de broker Mexem is technisch en formeel afgerond, dus één voor één zullen mensen met een Mexem rekening worden aangesloten. Profiteer van de extreem lage tarieven en laat de orders van de modelportefeuilles van Tradersvergelijken.nl automatisch doorvoeren. Open daarom snel een rekening bij Mexem en doe mee!

Prijzen per maand

Voor het volgen van deze modelportefeuille met een factor 1, geldt een maandtarief van €80,- ex btw. Daar komen de kosten voor de SMS service van € 5,- ex b.t.w. per maand nog bovenop. 

Contactgegevens trader:

Raoul Suurmeijer
raoul@greedandfear.eu
www.greedandfear.eu
+31 6 83580358 (ook WhatsApp en Telegram)

 

Berichten navigatie

1 2 3 4 5