Tag: futures

De bedoeling was uiteraard om deze maand mei het (bescheiden) verlies van april te compenseren en daar voorbij. Het wilde niet lukken, de score bleef per saldo steeds een beetje tussen -30 en +30 punten heen en weer gaan. In 5 short trades werd net zoveel verdiend als verloren in 12 long trades, en dat terwijl de S&P 500 in mei licht is gestegen. Ter herinnering, trading met 1 MES future beweegt met $5,- per punt en de grotere future, de ES beweegt met $50,- per punt.

Een thema deze maand was ook hoe men in de VS met het schuldenplafond zou omgaan. Lange tijd leek het of die onzekerheid ook z’n effect had op een twijfelachtig bewegende S&P 500 index. Uiteindelijk weten we dat nooit zeker, heel vaak worden beursbewegingen achteraf vaak aan iets toegeschreven…. En als trader moeten we ons daar ook eigenlijk niet door laten afleiden. Dergelijke meningen maken het lastiger om een mentale aanpassing te doen wanneer de koers toch een andere richting kiest dan werd verwacht.

De trading software en strategie settings hebben deze maand geen grote veranderingen ondergaan, maar sinds de start op 1 augustus vorig jaar zijn de incrementele verbeteringen echt zeer significant geweest. Hopelijk krijgen we nu in juni weer een mooie score zoals in januari of maart.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideeën en tips voor Trader Workstation uitgewisseld. Autotrading is nog niet mogelijk, daar wordt aan gewerkt. Uiteraard staat het je vrij in eigen beheer de signalen te traden, maar doe dit pas nadat je de risico’s van futures goed begrijpt.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

De maand april was een lastige maand, en het negatieve eindresultaat is slechts deel van het verhaal. Bij een high-risk trading plan horen natuurlijk zo nu en dan verliezen, want zoals we weten gaan hoge rendementen altijd gepaard met een hoog risico. 

Zelfs tot op de 24e van deze maand was de draw down maar liefst 88 punten. Elke verliestrade knaagt aan het vertrouwen in een bepaalde strategie, en zolang de winst- en verliestrades elkaar voldoende afwisselen is dat geen probleem, maar met deze draw down begon het een lastig verhaal te worden. Tot ineens in de laatste week een heel groot deel van alle eerdere verliezen werd gecompenseerd door een paar winsttrades.

Deze maand  was er geen duidelijke voorkeur voor long of short, beiden droegen ongeveer in dezelfde mate bij aan het verlies van bijna 26 punten. Omgerekend als performance tegen margin verplichting komt dat neer op een verlies van 9%. Niet één keer werd de volle winst behaald, dat had juist de vorige maand zo’n grote bijdrage aan het eindresultaat geleverd. We zagen relatief veel dagen waarbij de koers met een grote zig-zag beweging zijwaarts ging, typisch een marktconditie waar het trading algo zeer waarschijnlijk verlies zal maken, en dat gebeurde ook.

In de Telegram groep is er regelmatig interactie over suggesties voor aanpassingen in de strategie, daarbij de voor- en nadelen afwegend. Ook post ik regelmatig een nieuwe testrun met simulatiedata. Vinden we een grotere draw down ok als het eindresultaat beter is, of juist niet? Grote draw downs zijn slecht voor het vertrouwen, dat zagen we deze maand. Dat soort zaken bekijken we, en zo wordt voor iedereen inzichtelijk wat ook mijn overwegingen zijn en wat je globaal kunt verwachten.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideëen en tips voor Trader Workstation uitgewisseld. Autotrading is nog niet mogelijk, daar wordt aan gewerkt. Uiteraard staat het je vrij in eigen beheer de signalen te traden, maar doe dit pas nadat je de risico’s van futures goed begrijpt.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Deze maand werd 5 keer de volle winst behaald. Dat betekent dat het winstdoel dat bij het openen van de positie werd meegegeven ook daadwerkelijk gehaald. Dit was natuurlijk zeer bepalend voor het maandresultaat. Gemeten in index punten was het resultaat over maart 142 punten. Dit ligt ruim boven waar ik me globaal op richt, namelijk zo’n 70 a 80 punten per maand. 

Indien de signalen zouden zijn getrade met 3 x Micro E-Mini S&P 500 future contracten, dan komt het resultaat voor de maand maart op $2141,25. Afgezet tegen de margin vereisten ($1438,- per Micro ES) is het rendement dan 49%. Voor de grotere E-Mini is alles 10x zo groot, maar verandert natuurlijk niets aan het procentuele rendement.

Ook is het goed om te zien dat de vorige verliesmaand februari ruimschoots is ‘gerepareerd’. Verliesmaanden zijn natuurlijk nooit prettig, maar als de verliezen in elk geval kleiner zijn dan de winsten groot zijn, dan geeft dat nog steeds vertrouwen.

Ondanks dat de S&P 500 over de hele maand gezien een stijging doormaakte, is het grootste deel van de winst geboekt met short trades. In februari daalde de S&P 500 en werd er zowel met de long als de short trades verlies gemaakt. Ik ben er nog niet achter wat de verklaring is van dit contra-intuïtieve gegeven.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideëen en tips voor Trader Workstation uitgewisseld.

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

De maand februari had ronduit teleurstellende resultaten. De maand begon met redelijk wat verliestrades, maar dat werd daarna helemaal weer teruggewonnen totdat er rond de 16e zelfs weer een positief resultaat voor de maand stond. Helaas ging het daarna opnieuw bergafwaarts. De performance afgezet tegen de margin eis komt voor februari op -21% Gelukkig dat januari een hele sterke maand was, zodat 2023 er nog steeds mooi voor staat met +42% (tegen margin). In februari was de hitrate slechts 33% en met name de short trades gaven het meeste verlies, terwijl de S&P 500 in februari per saldo juist een stuk lager ging. Dat klinkt onlogisch, want je zou juist verwachten dat day trades die met de grotere beweging mee gaan, kansrijker zijn.

Ik zal de komende tijd proberen te achterhalen waarom twee opeenvolgende maanden toch een zo sterk verschillend resultaat hebben gegeven. Natuurlijk heeft dat te maken met het vaker terugdraaien van breakouts, want dat is iets waar het trading algoritme op aast. Maar waarom gebeurde dat nu zo veel vaker dan in januari? Hopelijk komt er iets uit naar voren. Er zullen natuurlijk altijd goede en slechte maanden voorbij komen, het gemiddelde doel per maand is toch om zo’n 80 tot 100 punten winst te boeken.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. 

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Inmiddels zit de 6e maand erop waarin de algoritme trading software actief is, en het is de beste maand tot nu toe. Het resultaat deze maand gemeten in indexpunten bedraagt 182. Zoals in de tabel is te zien, betekent dat voor 3 x Micro E-mini futures een opbrengst van $2730,- Als we die opbrengst afzetten tegen de vereiste margin van 3 x $1500,- dan komen we op het procentuele rendement van 63%.

Wat we toch elke keer weer zien is dat de verliestrades beperkt blijven in omvang en dat zelfs een aantal verliestrades op rij vrij snel daarna weer worden gecompenseerd door één of meerdere grotere winsttrades. Het algoritme blijft gewoon ‘stug’ de strategie uitvoeren zonder een mentale last mee te dragen van verlies of winst uit het verleden. Menselijke traders zullen na meerdere verliestrades te voorzichtig worden of na winsttrades juist overmoedig. Dat soort emoties worden door de markt vroeg of laat altijd hardhandig afgestraft, maar dat speelt hier totaal geen rol. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Nu ben ik zelf de grootste criticus en sceptisch volger van de prestaties van mijn trading algoritme, dus de grote positieve uitschieter deze maand beschouw ik vooral als precies dat. “Je bent zo goed als je laatste trade.” is zo’n bekend gezegde in de trading wereld, dus op naar februari. 

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. 

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Dit is een compleet nieuwe modelportefeuille welke geheel geautomatiseerd wordt beheerd. Deze vorm van trading noemt men ook wel algorithmic trading. De software is rechtstreeks aangesloten op Interactive Brokers en verwerkt elke ‘tick’ die van de exchange binnenkomt. Daarop draait de analyse en vervolgens kan er ook geheel automatisch actie worden genomen. Er kan een positie worden geopend, of worden gesloten, net afhankelijk van de analyse natuurlijk. Dit gebeurt allemaal zonder menselijke tussenkomst. De software is zelf-gebouwd en bevat een unieke analyse-methode om zo (hopelijk) een voorsprong te hebben op de massa van retail traders.

Er wordt getrade in futures, voorlopig alleen de  Micro E-Mini S&P 500 en de E-Mini S&P 500 future contract. Beiden hebben dezelfde koers, maar de Micro variant is in elk opzicht 1/10e van de gewone E-Mini, oftewel $5,- per punt vs $50,- per punt voor de grotere ES. Ook de marginverplichting is 1/10e. Voor 1 Micro E-Mini S&P 500 (MES) is een margin vereist van +-$1500,- en voor 1 E-Mini S&P 500 (ES) een margin van +-$15.000,- (of equivalent in een andere valuta). In de onderstaande tabellen zie je de trading resultaten voor 1 x MES en 1 x ES. 

Het procentuele rendement is afgezet tegen de vereiste margin. Het mooie is dat dit kapitaal ook in de vorm van een aandelenportefeuille mag worden aangehouden en is het dus dubbel inzetbaar. Let wel op dat als de aandelen in waarde dalen, de dekking afneemt en het mogelijk niet meer toereikend is voor futures trading(!) De marginverplichtingen wijzigen regelmatig iets, kijk voor de actuele stand op de pagina van Interactive Brokers. 

Gemiddeld vinden er 1 á 2 trades per dag plaats. Het algoritme zal elke trade automatisch doorgeven in een Telegram-group en channel. De group is bedoeld voor discussie over de trades en trading in het algemeen. Het channel zal geheel ‘schoon’ de signalen doorgeven, vrij van ruis. Tip: zet de group op ‘mute’. De trades vinden plaats tussen 9:00 en 22:00 Nederlandse tijd. Alle details over de reeds uitgevoerde trades kun je vinden in een uitgebreide spreadsheet. Daarvan zie je hieronder al een deel ingevoegd.

Nu het mooie: deelname in de Telegram group en channel is gratis en vrijblijvend! Stuur me even een mailtje ( raoul@greedandfear.eu ) met je mobiele telefoonnummer of je Telegram username en ik voeg je toe. Dan gaan we samen kijken of het algoritme een mooi track record kan opbouwen. 

De  Telegram group dient daarnaast ook als een soort timestamped track record. Zodra je in de group zit, kun je helemaal terugkijken naar de start en elke trade verifiëren met exact tijdstip zoals deze destijds real time werd doorgegeven, precies zoals je hieronder in de tabel ziet.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de signalen via autotrading te laten doorvoeren, maar hier wordt wel aan gewerkt.

Hopelijk tot gauw, Raoul Suurmeijer – raoul@greedandfear.eu / Telegram

Lees hier de maandupdates terug: maart 2024, februari 2024, januari 2024, december 2023, november 2023, oktober 2023, september 2023, augustus 2023, juli 2023, juni 2023, mei 2023, april 2023, maart 2023, februari 2023, januari 2023, december 2022, november 2022, oktober 2022, september 2022.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.