Update juni 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -26% / -$344,- (2024: -61% / -$805,-)

Update juni 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -26% / -$344,- (2024: -61% / -$805,-)

Snelle informatie:

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina.

Update juni:

Zoals in de performance grafiek is te zien, werd elke winst in de daarop volgende trades weer teruggegeven, en voor juni geldt dat ook precies tov van mei. Sinds begin maart zit er geen vooruitgang in de  performance. Ondanks de aangepaste strategie voor lage volatiliteit, blijft het moeilijk om in zo’n smalle dagelijkse bandbreedte vooruitgang te boeken. 

Juni begon met twee grote verliestrades (2 x -21 punten) en dat verlies is daarna nooit meer goed gemaakt. Zelfs op dag-nivo werd een aardige winst een dag later al weer volledig teruggedraaid. Trading zal altijd frustrerend zijn en zelfs goed geplande en uitgevoerde trades kunnen toch verliesgevend zijn. Ik blijf verder sleutelen aan de strategie en met elke dag van de markten worden er weer meer nieuwe testgevallen toegevoegd.

Ben je nog geen lid van de gratis Telegram groep? Je krijgt dan alle trades real time te zien en dient zo ook als een objectief en verifieerbaar logboek. Maar ook kun je met de vele andere traders  ideeën uitwisselen. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Verder is het zo dat je dan van heel dichtbij meemaakt hoe moeilijk trading echt is en hoe het proces van verbetering van de strategie verloopt. Hier zie je de eerlijke ongepolijste werkelijkheid van trading zonder grootspraak.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Update mei 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: +26% / +$342,- (2024: -35% / -$461,-)

Update mei 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: +26% / +$342,- (2024: -35% / -$461,-)

Snelle informatie:

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet. Meer informatie is beschikbaar op de profiel-pagina.

Update mei:

De eerste 3 trades van mei waren verliesgevend met in totaal -37 punten. Daarna kwam het aantal winst- versus verliestrades meer in evenwicht, maar vooral werden de winsttrades groter. Dat beeld blijkt ook uit de diverse backtests, namelijk een hittrate van ongeveer 50%, maar waarbij de winsttrades significant groter zijn dan de verliestrades negatief zijn.

Sinds enige tijd wordt het technisch beeld van de S&P 500 futures op dagbasis gebruikt bij de intra-day analyse. In een omgeving met lage volatiliteit lijkt dat een nuttige bijdrage te zijn in de analyse. De dagelijkse range is gemiddeld nog steeds aan de lage kant waarin de huidige strategie het best tot z’n recht komt. Er zijn een paar uitschieters geweest deze maand met een dagelijkse range van meer dan 1,7% maar het overgrote deel ligt (ruim) onder de 1%

Ben je nog geen lid van de gratis Telegram groep? Je krijgt dan alle trades real time te zien en dient zo ook als een objectief en verifieerbaar logboek. Maar ook kun je met de vele andere traders  ideeën uitwisselen. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Update april 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -8% / -$107,- (2024: -62% / -$803,-)

Update april 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -8% / -$107,- (2024: -62% / -$803,-)

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Het procentuele resultaat is berekend tegen de vereiste margin van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. De margin kan worden aangehouden in cash (niet noodzakelijk usd), maar kan ook deels in de vorm van een stabiele dividend portefeuille. Zo wordt het kapitaal dubbel aan het werk gezet.

Op 22 maart werd de nieuwe strategie ingezet die beter zou moeten kunnen omgaan met een markt van lage volatiliteit. Per saldo heeft dat in april nog geen winstgevende maand opgeleverd. De maand begon goed met een maximale winsttrade, dat was al een hele tijd niet gebeurd. En ook daarna was het beeld evenwichtiger dan in de voorliggende maanden. Tot voor de laatste dag stond de maand op breakeven, maar met een maximale verliestrade op de 30e werd er toch nog negatief afgesloten.

Ook met overtuigende backtest resultaten voor deze low-vola strategie hebben we natuurlijk te maken met de nodige ruis en randomness waardoor ook een goede strategie alle kanten op kan schieten. Hopelijk houdt de huidige marktconditie nog enige tijd aan, zodat deze  zich ook op wat langere termijn kan bewijzen.

Wanneer we weer in een high vola marktconditie komen is uiteraard niet te voorzien, maar via objectieve meting is dat moment gewoon af te lezen. Dezelfde grens wordt dan gehanteerd als bij eerdere beweging van high naar low vola condities.

Trading gaat dus nog gewoon door, en dit is voor iedere geïnteresseerde gratis en vrijblijvend te volgen in de Telegram groep. De mensen die daar al langer meekijken, krijgen zo ook een veel realistischer kijk op de day trading en hoe lastig dat soms kan zijn, dit in tegenstelling tot wat er in vele populaire ‘glossy’ YouTube videos wordt gesuggereerd.

Ben je nog geen lid van de Telegram groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, dan ben je snel toegevoegd. Bevalt het niet, dan stap je er net zo makkelijk weer uit.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Update maart 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -9% / -$123,- (2024: -53% / -$696,-)

Update maart 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -9% / -$123,- (2024: -53% / -$696,-)

 

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Hiervoor is een margin vereist van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. 

In de vorige update werd al melding gemaakt van het inzicht dat de lagere dagelijkse volatiliteit sinds ongeveer april/mei vorig jaar een negatief effect had op de trading resultaten. In de achterliggende maand maart is een nieuwe strategie ontwikkeld die beter met deze lagere volatiliteit kan omgaan. Het bewijs daarvan is deze maand nog niet echt geleverd, maar simulaties tonen dat het kansrijk lijkt dat we de komende periode hier meer van gaan zien. Want zoals we weten, simulaties geven een vermoeden, maar het daadwerkelijke resultaat is uiteindelijk het enige dat telt.

Wat nu als de volatiliteit weer omhoog gaat of dagelijks wisselt? Onderzoek (dat iedereen zelf ter controle kan uitvoeren) toont aan dat de periodes van hoge en lage volatiliteit langere tijd (minstens enkele  maanden) aanhoudt. Zie ook de grafiek in onze Telegram groep: https://t.me/c/1690704852/4738 Op basis van een objectieve meting hiervan zou er op enig moment weer van strategie gewisseld moeten worden. Uiteraard lopen we bij zo’n wisseling altijd iets achter de feiten aan, maar aangezien we dan vermoedelijk weer voor langere tijd in dat nieuwe regime zitten, is dat niet zo’n groot probleem.

Ben je nog geen lid van de Telegram groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer. Deelname in de Telegram groep is kosteloos en vrijblijvend. Je ziet de trades dan ook real-time voorbij komen, dus geen achteraf analyses die altijd kloppen. Er heerst een vriendelijke en behulpzame sfeer waar elke trader van onervaren tot doorgewinterd zich thuis zal voelen.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Update februari 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -8% / -$102,- (2024: -43% / -$573,-)

Update februari 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -8% / -$102,- (2024: -43% / -$573,-)

 

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Hiervoor is een margin vereist van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. 

In februari is het verlies voor de modelportefeuille nog iets verder opgelopen, maar tegelijk zijn er ook belangrijke ontwikkelingen te melden.

Als we terugkijken in de resultaten en dan vooral de actuele stand van de laatste simulatieruns, dan blijkt dat de huidige strategie eigenlijk al in april 2023 begint te haperen. Inmiddels lijkt er meer duidelijkheid te zijn waar dit aan lag. 

Geheel 2022 en tot in april 2023 lag de dagelijkse volatiliteit gemiddeld tussen de 1,5 en 3%(!) In april 2023 zakte deze ineens scherp terug tot gemiddeld ergens rond de 1%. Aangezien er gewerkt wordt met een break-out strategie, heb je behoorlijk wat beweging nodig om een trade in winst te laten eindigen. Vooral sinds september 2023 liepen heel veel trades met verlies af, omdat binnen de dagelijkse range van zo’n 1% veel te weinig ‘ruimte’ overbleef om winstgevend af te sluiten. Regelmatig keerde de koers om vlak nadat de trade was geopend.

Dat we echt kunnen spreken van langdurige periodes van hoge en lage volatiliteit, is te zien aan het voortschrijdende gemiddelde van de dagelijkse volatiliteit waarbij deze een hele trage grote golfbeweging maakt. Als de dagelijkse volatiliteit volledig random zou zijn, dan zou het voortschrijdende gemiddelde daarvan min of meer horizontaal zijwaarts verlopen, steeds op hetzelfde nivo. Zie ook de grafiek in onze Telegram groep: https://t.me/c/1690704852/4738 

Inmiddels is er na heel veel simulaties een tweede strategie ontwikkeld, speciaal geschikt voor een periode van lage volatiliteit. Uiteraard kunnen er soms uitschieters zijn, maar we kunnen objectief vaststellen dat we nog steeds in een markt zitten met gemiddeld lage dagelijkse volatiliteit. Zolang dat van toepassing is, zal deze tweede strategie worden ingezet. 

Ben je nog geen lid van de Telegram groep? Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer. Deelname in de Telegram groep is kosteloos en vrijblijvend. Je ziet de trades dan ook real-time voorbij komen, dus geen achteraf analyses die altijd kloppen. Er heerst een vriendelijke en behulpzame sfeer waar elke trader van onervaren tot doorgewinterd zich thuis zal voelen.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we

 

Update januari 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -35% / -$471,- (2024: -35% / -$471,-)

Update januari 2024 Greed and Fear Algorithmic Trading: -35% / -$471,- (2024: -26% / -$471,-)

 

Genoemd resultaat in de titel is gebasseerd op de inzet van 1 Micro E-Mini S&P 500 future (MES). Hiervoor is een margin vereist van $1311,-  Voor de grotere ES is alles 10 x zo groot, dus ook de vereiste margin. In de tabel hieronder kun je dat eenvoudig zien. 

De maand januari 2024 is de slechtste maand tot nu sinds de start. Zowel de long als de short trades droegen bij aan het verlies, maar de short trades in nog grotere mate. De S&P index had in januari een stijgende trend, dus dat lijkt logisch, maar anderzijds in voorgaande periodes hebben short trades soms ook flink aan de winst bijgedragen tijdens stijgende trend. 

Nog steeds kunnen we helaas geen enkel herstel van de performance waarnemen. In trading verwacht je een soort schema van 2 stappen vooruit, 1 achteruit want verliestrades zijn onvermijdelijk. Zoals het de laatste tijd gaat is 1 stap vooruit, 3 achteruit.

In de Telegram groep kijken meerdere mensen mee wat er aan de hand zou kunnen zijn en worden er leuke suggesties gedaan en we analyseren gezamenlijk de simulatie-runs. Nog steeds worden daar ook de live trades geplaatst zodat iedereen real time meekrijgt wat en hoe er wordt getrade. Ook komen er soms handige tips voorbij voor het gebruik van Trader Workstation (TWS) van Mexem/Interactive Brokers. Kijk en praat je mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username en/of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. In de Telegram groep heerst een vriendelijke en behulpzame sfeer waar elke trader van onervaren tot doorgewinterd zich thuis zal voelen.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we

 

Update december 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -3% / -$132,- (2023: +30% / +$1320,-)

Update december 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -3% / -$132,- (2023: +30% / +$1320,-)

In de maand december vond nog geen groot herstel plaats van de modelportefeuille. Er waren slechts 5 trades met een netto resultaat van -8,5 punten (met 1 MES future is dat -$42,50) . In de periode tussen de feestdagen lag het activiteiten nivo op de exchange zo laag dat het algoritme om die reden geen trade deed. Achteraf gezien een goede beslissing, want in die periode viel in alle redelijkheid vrijwel niets te winnen.

Terugkijkend op 2023 kunnen we stellen dat het vooral de eerste maanden uitstekend ging. Daarna bewoog het resultaat een tijd zijwaarts waarna nog één keer een high water mark werd gemaakt op 21 september. Daarna ging het eigenlijk in een glijvlucht omlaag. Een goede verklaring daarvoor heb ik nog steeds niet kunnen vinden, en mogelijk wordt die ook nooit gevonden. Feit is dat in die periode de meeste break out trades mislukten. Is dat een tijdelijke periode in de markt en keert de oude situatie weer terug? Onmogelijk om met zekerheid te zeggen. 

En hoewel het eindresultaat van 2023 nog redelijk is, doet het natuurlijk wel onder voor dat van vorig jaar. Vanaf de start in augustus 2022 werd in slechts 5 maanden vrijwel het dubbele resultaat bereikt van geheel 2023.

In de Telegram groep kijken meerdere mensen mee wat er aan de hand zou kunnen zijn en worden er leuke suggesties gedaan en we analyseren gezamenlijk de simulatie-runs. Nog steeds worden daar ook de live trades geplaatst zodat iedereen real time meekrijgt wat en hoe er wordt getrade. Ook komen er soms handige tips voorbij voor het gebruik van Trader Workstation (TWS) van Mexem/Interactive Brokers. Kijk en praat je mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username en/of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. In de Telegram groep heerst een vriendelijke en behulpzame sfeer waar elke trader van onervaren tot doorgewinterd zich thuis zal voelen.

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we

 

Update november 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -9% / -$398,- (2023: +34% / +$1451,-)

Update november 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -9% / -$398,- (2023: +34% / +$1451,-)

Zoals in de vorige update te lezen was, had ik live trading tijdelijk even uit geschakeld want de draw down ging te snel. En juist daarna bleek in paper trading achteraf dat dat net was voordat er weer een paar goede winsttrades voorbij zouden komen. Dit was aanleiding om toch vrij snel daarna live trading wel weer aan te zetten want ook in deze moeilijke markt waren er blijkbaar toch nog wel goede kansen zo nu en dan. Uiteraard staan deze paper trades niet in het overzicht, want ze zijn niet live geplaatst.

Daarna gebeurde er relatief weinig, een paar kleine verlies en winsttrade, met uitzonder van de 30e waar een volle stop loss werd geraakt. Dus al met al werd ook november negatief afgesloten met een verlies van 26,50 punten in 5 trades. December is alweer de laatste maand van het kalenderjaar, en hoewel arbitrair, dit is toch wel de maand om het jaarresultaat hopelijk nog wat naar boven bij te stellen.

In onze Telegram groep en channel komen alle trades live en real time voorbij. We bekijken samen wat goede set-ups zijn en worden er leuke suggesties gedaan. Ook komen er soms handige tips voorbij voor het gebruik van Trader Workstation (TWS) van Mexem/Interactive Brokers. Kijk en praat je mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username en/of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. 

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we

 

Update oktober 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -44% / -$1923,- (2023: +42% / +$1848,-)

Update oktober 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -44% / -$1923,- (2023: +42% / +$1848,-)

In trading gaat wel het gezegde rond: “Je grootste draw down moet nog komen.” En dat is precies wat er in oktober is gebeurd. Zoals in het onderstaande tradingjournal te zien is, en vooral ook in de grafiek, ging de performance in ongeveer 30 dagen elke dag omlaag. Vrijwel elke trade werd uitgestopt. In de periode daarvoor is te zien dat verlies- en winsttrades elkaar regelmatig afwisselen, wat nou eenmaal bij deze strategie hoort, maar zo snel als het de laatste 30 dagen ging, is ongekend. Natuurlijk staat er op jaarbasis nog steeds een aardig rendement, maar een terugval van dit kaliber zou niet mogen gebeuren en heeft zich ook in de backtest niet voorgedaan.

Uiteraard komt dan gelijk de vraag op: “Wat is er in de markt veranderd?” Welke conditie is er veranderd waardoor de recente performance zo enorm afwijkt van de lange termijn statistieken? Om hier goed naar te kijken, heb ik voor het eerst sinds de start in augustus 2022 besloten om live trading tijdelijk even te pauzeren want dit ging te hard omlaag. 

Inmiddels heb ik wat mogelijke aanleidingen gevonden, maar voordat dit tot een aanpassing in de strategie leidt, moet natuurlijk wel vaststaan dat hiermee aan alle historische performance geen afbreuk wordt gedaan. Maw je wilt niet modelleren naar de laatste maanden alleen. Dus de uitkomst van de analyse kan ook zijn dat we deze periode even moeten ‘uitzitten’. Om dat te volgen, laat ik paper trading doorlopen om te zien hoe de strategie presteert en of er weer een omkering komt.

In de Telegram groep bekijken we samen wat er aan de hand kan zijn en worden er leuke suggesties gedaan. Kijk en praat je mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username en/of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideeën en tips voor Trader Workstation uitgewisseld, kijken we kritisch naar de handelsstrategie of proberen nieuwe hypotheses. 

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase, hoewel nu met lagere prioriteit want eerst moet de performance weer verbeteren. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we

 

Update september 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -18% / -$780,- (2023: +87% / +$3772,-)

Update september 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -18% / -$780,- (2023: +87% / +$3774,-)

Deze maand september is de op één na slechtste maand geworden sinds het begin van de modelportefeuille 14 maanden geleden. Uitgaande van de handel in 3 x MES S&P 500 futures is het resultaat -$780,- geworden, oftewel -18% afgezet tegen de vereiste margin. De winstgevende trades werden deze maand geboekt in 3 opeenvolgende dagen, de rest was verliesgevend. Ook waren er een paar volle verliestrades, trades waarbij de koers gelijk na het openen van de positie de verkeerde kant op ging, helemaal door naar de volle stop loss. Gelukkig blijft het jaarresultaat nog wel goed op peil, maar verliesgevende maanden zijn altijd heel vervelend natuurlijk.

De S&P 500 futures lieten over heel september per saldo een daling zien van ruim 200 punten. De short trades (+8 punten) waren deze maand succesvoller dan de long trades (- 60 punten), maar we hebben eerder gezien dat deze (schijnbare) correlatie niet altijd opgaat. 

Afgelopen maand is het experiment om ook Nasdaq trades te maken en via de Telegram groep door te geven (tijdelijk) gestopt want de performance van die trades viel tegen. Gemiddeld heeft de Nasdaq een grotere dagelijkse range dan de S&P 500 en is de liquiditeit lager, en met dezelfde strategie-instellingen leverde dit bij de Nasdaq slechtere resultaten op. Het verzamelen van beursdata van de Nasdaq futures gaat door en mogelijk kan in de toekomst met een aangepaste strategie toch een beter resultaat worden bereikt dan nu het geval is.

Aan het trading algoritme is deze maand vrijwel niets gewijzigd, maar bij de automatische doorgifte aan Tradersvergelijken.nl is wel een nieuwe stap gezet. De automatisering van de doorgifte van het signaal van het trading algoritme naar de individuele trader is zo weer een stukje dichterbij gekomen. Nu moeten we nog kijken hoe de positie automatisch geforceerd kan worden gesloten op momenten van verhoogd risico (zoals bij  sommige macro cijfers). Wordt vervolgd.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username en/of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideeën en tips voor Trader Workstation uitgewisseld, kijken we kritisch naar de handelsstrategie of proberen nieuwe hypotheses. 

Autotrading is nog niet mogelijk, maar zit in de afrondende fase. Uiteraard staat het je vrij in eigen beheer de signalen te traden, maar doe dit pas nadat je de risico’s van futures goed begrijpt en gebruik altijd een stop loss.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we

 

Berichten navigatie

1 2 3 4