Update augustus 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +13% / +$581,- (2023: +103% / +$4552,-)

Update augustus 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +13% / +$581,- (2023: +103% / +$4552,-)

In de maand augustus ging de S&P 500 van 4576 naar 4507, een daling van 69 punten, oftewel -1,5% Halverwege deze maand stond deze index ook even rond de 4360. In het trading gedrag van het algoritme is er geen duidelijke relatie te zien tussen deze grotere trend en het succes van de short en long trades. Er werden 8 long trades geplaatst en 12 short trades. De winst kwam deze maand van de short trades, want de long trades brachten per saldo een negatief resultaat.

Zoals in het trading journal te zien, zou er met 3 x MES futures een resultaat van $581,- geboekt zijn, oftewel 13% afgezet tegen de margin verplichting. Het jaarresultaat komt daarmee t/m augustus op $4552,- en afgezet tegen margin is dat een rendement van 103% in 9 maanden.

Afgelopen maand zijn er geen grote wijzigingen in de software doorgevoerd, maar de zoektocht naar (marginale) verbeteringen is een continu doorgaand proces.

Naast de S&P 500 futures trades, worden sinds vorige maand ook real time Nasdaq trades doorgegeven voor wie dat interessant vindt. Deze maken geen onderdeel van de model portefeuille. Mogelijk dat hiervoor een apart trading journal wordt opgezet. Voorlopig is het overall resultaat van de Nasdaq trades nog maar nipt positief, dus dat houdt nog niet over.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideeën en tips voor Trader Workstation uitgewisseld, kijken we kritisch naar de handelsstrategie of proberen nieuwe hypotheses. 

Autotrading is nog niet mogelijk, daar wordt aan gewerkt. Uiteraard staat het je vrij in eigen beheer de signalen te traden, maar doe dit pas nadat je de risico’s van futures goed begrijpt en gebruik altijd een stop loss.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we

 

Update juli 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +15% / +$652,- (2023: +92% / $3971,-)

Update juli 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +15% / +$652,- (2023: +92% / +$3971,-)

De laatste aanpassing in de strategie heeft er toe geleid dat er minder trades worden gemaakt met hetzelfde of beter resultaat (althans in de uitgebreide backtests). Een lager aantal trades zien we zeker terug de laatste maanden, maar de performance bleef tot 10 juli nog steeds min of meer zijwaarts gaan. Pas daarna kwamen er in deze maand juli een paar grotere winsttrades waaronder een volle winst waarin het profit target werd behaald.

Er waren 3 short trades, en alle 3 winstgevend. Daarnaast waren er nog 7 long trades die per saldo verlies maakten. Met de inzet van slechts drie Micro ES S&P 500 future contracten was er deze maand een winst van $652,- geboekt, waarbij er $4300,- aan margin vereist is. Dit kan eventueel ook in de vorm van een (stabiele) dividend portefeuille. Zo werkt het kapitaal op twee manieren.

Bij wijze van experiment gaat het algoritme nu ook traden met Nasdaq futures. Deze resultaten maken geen deel uit van het huidige trading journal wat helemaal gericht is op de S&P 500 futures. De Nasdaq trades worden wel live en real time gemeld op Telegram. 

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideeën en tips voor Trader Workstation uitgewisseld, kijken we kritisch naar de handelsstrategie of proberen nieuwe hypotheses. Autotrading is nog niet mogelijk, daar wordt aan gewerkt. Uiteraard staat het je vrij in eigen beheer de signalen te traden, maar doe dit pas nadat je de risico’s van futures goed begrijpt.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we

 

Update juni 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -5,8% / -$251,- (2023: $3318,- / +77%)

Update juni 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -5,8% / -$251,- (2023: +$3318,- / +77%)

In juni wist de S&P 500 de opgaande trend voort te zetten, prima omstandigheden voor de lange termijn portefeuilles natuurlijk. Het trading algoritme wist dit niet na te doen, en voor juni staat er opnieuw een verlies, nu van $251,- bij trading met 3 x MES. Er werden in juni 8 long trades geplaatst en 4 short trades. Beide categorieën droegen bij aan het verlies, terwijl je gezien de algehele trend misschien zou verwachten dat het verlies vooral bij de short trades zou zitten en (grote) winst bij de long trades. Deze tegenstrijdigheid hebben we ook in voorgaande maanden wel eens gezien waarbij met short trades zelfs de winst werd gemaakt in een opgaande markt.

De strategie van het traden op break outs was dus ook in juni niet succesvol. Blijkbaar zitten we nog steeds in een fase waarin er bovenmatig veel false break outs zijn, deze leiden meestal tot een verliestrade. Hier en daar wist het algoritme een false break out vooraf te herkennen gelukkig, maar nog lang niet altijd. Het aanscherpen van de software is doorgaand, ook afgelopen maand zijn er weer kleine verbeteringen doorgevoerd. Uiteraard zijn de aanpassingen ge-backtest over een langere periode zodat we niet alleen curve-fitting doen op de laatste maand.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideeën en tips voor Trader Workstation uitgewisseld, kijken we kritisch naar de handelsstrategie of proberen nieuwe hypotheses. Autotrading is nog niet mogelijk, daar wordt aan gewerkt. Uiteraard staat het je vrij in eigen beheer de signalen te traden, maar doe dit pas nadat je de risico’s van futures goed begrijpt.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.we

 

Update mei 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -0,2% (2023: 83%)

Update mei 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -0,2% (2023: +83%)

De bedoeling was uiteraard om deze maand mei het (bescheiden) verlies van april te compenseren en daar voorbij. Het wilde niet lukken, de score bleef per saldo steeds een beetje tussen -30 en +30 punten heen en weer gaan. In 5 short trades werd net zoveel verdiend als verloren in 12 long trades, en dat terwijl de S&P 500 in mei licht is gestegen. Ter herinnering, trading met 1 MES future beweegt met $5,- per punt en de grotere future, de ES beweegt met $50,- per punt.

Een thema deze maand was ook hoe men in de VS met het schuldenplafond zou omgaan. Lange tijd leek het of die onzekerheid ook z’n effect had op een twijfelachtig bewegende S&P 500 index. Uiteindelijk weten we dat nooit zeker, heel vaak worden beursbewegingen achteraf vaak aan iets toegeschreven…. En als trader moeten we ons daar ook eigenlijk niet door laten afleiden. Dergelijke meningen maken het lastiger om een mentale aanpassing te doen wanneer de koers toch een andere richting kiest dan werd verwacht.

De trading software en strategie settings hebben deze maand geen grote veranderingen ondergaan, maar sinds de start op 1 augustus vorig jaar zijn de incrementele verbeteringen echt zeer significant geweest. Hopelijk krijgen we nu in juni weer een mooie score zoals in januari of maart.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideeën en tips voor Trader Workstation uitgewisseld. Autotrading is nog niet mogelijk, daar wordt aan gewerkt. Uiteraard staat het je vrij in eigen beheer de signalen te traden, maar doe dit pas nadat je de risico’s van futures goed begrijpt.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Bericht openen

The American Dream LT (TAD LT)

THE AMERICAN DREAM LONG TERM (TAD LT)

THE AMERICAN DREAM LONG TERM (TAD LT)

Onze passie is de Optiemarkt!

Wij zijn al jarenlang zeer gepassioneerde optie-beleggers vanuit de vaste overtuiging dat met opties áltijd rendement te realiseren is,

ongeacht de richting en de (soms flinke) bewegingen van de beurs.

Wij zijn continu op zoek naar kansen die de markt biedt én wij handelen daarnaar!

Nadat we de transactie verricht hebben, monitoren wij de positie minutieus en zullen niet aarzelen in te grijpen.

Risicomanagement staat bij ons hoog in het vaandel:

Ons rendement is immers ook uw rendement en vice versa!

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij uw handelen én uw rendement naar een hoger niveau tillen.

De kennis en ervaring die opgedaan is bij Optiesbeleggen LT wordt met The American Dream (TAD) vertaald naar Amerika:
we passen exact dezelfde optie-strategie toe (de Short Strangle) maar dan niet op de Nederlandse AEX maar op de S&P500 in de VS.

Het voordeel is dat de benodigde margin vereisten veel lager zijn en daarom wordt uitgegaan van een benodigd kapitaal van $ 7.500

De doelstelling is om (minimaal) 1 % rendement per maand te realiseren,

ongeacht de richting of beweging van de Amerikaanse beurs.

Doel rendement > 1 % per maand

Investering $ 7.500 (margin Mexem $ 6.400)

JaarJanFebMrtAprMeiJunJulAugSeptOktNovDecTotaal winst/verlies (€)Rendement Per jaar
2023-----9364215454+ $ 826+ 11.01 %

De statistieken zijn gebaseerd op een gemiddelde margin van $ 7.500 terwijl bijvoorbeeld bij Mexem slechts $ 6.400 aan margin wordt vereist.


De bovenstaande rendementen zijn exclusief de kosten voor het ontvangen van de signalen.

De transactiekosten van de aankoop en verkoop van de opties zijn wel verrekend in de rendementen.
Transactiekosten zijn broker afhankelijk, bij Mexem wordt bijvoorbeeld $2 per transactie gerekend.

In het overzicht wordt geen rekening gehouden met de drawdown. Wanneer meerdere keren achter elkaar verlies wordt gemaakt, moet de margin bijgestort worden, om het systeem te kunnen blijven volgen.
Dit is de eis van de broker die een bepaalde margin aan vermogen vereist op jouw beleggingsrekening.

De signalen van TAD

Een aantal keren per maand geef ik aankoop- en verkoop signalen. Met deze optiestrategie wordt ingespeeld op een zijwaartse beweging van de S & P 500

Wanneer de koers niet al te veel stijgt of daalt binnen enkele weken dan wordt in beginsel (door het afnemen van de tijdverwachtingswaarde) de premies van de verkochte opties verdiend.

Prijzen per jaar


De kosten voor deze dienst zijn 435,60 euro per jaar incl. B.T.W.

U krijgt hiervoor de signalen per email en telegram.

U krijgt ook toegang tot de Mexem koppeling.

U krijgt ook toegang tot de Tradersvergelijken software om de strategie live te volgen.

U kunt dan met 1 druk op de knop de signalen automatisch laten uitvoeren op uw MEXEM effectrekening.


Het systeem TAD LT is alleen met de semi automatische koppeling te volgen met een MEXEM rekening.

Update april 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -9% (2023: 83%)

Update april 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -9% (2023: +83%)

De maand april was een lastige maand, en het negatieve eindresultaat is slechts deel van het verhaal. Bij een high-risk trading plan horen natuurlijk zo nu en dan verliezen, want zoals we weten gaan hoge rendementen altijd gepaard met een hoog risico. 

Zelfs tot op de 24e van deze maand was de draw down maar liefst 88 punten. Elke verliestrade knaagt aan het vertrouwen in een bepaalde strategie, en zolang de winst- en verliestrades elkaar voldoende afwisselen is dat geen probleem, maar met deze draw down begon het een lastig verhaal te worden. Tot ineens in de laatste week een heel groot deel van alle eerdere verliezen werd gecompenseerd door een paar winsttrades.

Deze maand  was er geen duidelijke voorkeur voor long of short, beiden droegen ongeveer in dezelfde mate bij aan het verlies van bijna 26 punten. Omgerekend als performance tegen margin verplichting komt dat neer op een verlies van 9%. Niet één keer werd de volle winst behaald, dat had juist de vorige maand zo’n grote bijdrage aan het eindresultaat geleverd. We zagen relatief veel dagen waarbij de koers met een grote zig-zag beweging zijwaarts ging, typisch een marktconditie waar het trading algo zeer waarschijnlijk verlies zal maken, en dat gebeurde ook.

In de Telegram groep is er regelmatig interactie over suggesties voor aanpassingen in de strategie, daarbij de voor- en nadelen afwegend. Ook post ik regelmatig een nieuwe testrun met simulatiedata. Vinden we een grotere draw down ok als het eindresultaat beter is, of juist niet? Grote draw downs zijn slecht voor het vertrouwen, dat zagen we deze maand. Dat soort zaken bekijken we, en zo wordt voor iedereen inzichtelijk wat ook mijn overwegingen zijn en wat je globaal kunt verwachten.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis en vrijblijvend, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideëen en tips voor Trader Workstation uitgewisseld. Autotrading is nog niet mogelijk, daar wordt aan gewerkt. Uiteraard staat het je vrij in eigen beheer de signalen te traden, maar doe dit pas nadat je de risico’s van futures goed begrijpt.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Update maart 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +49% (2023: 92%)

Update maart 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +49% (2023: +92%)

Deze maand werd 5 keer de volle winst behaald. Dat betekent dat het winstdoel dat bij het openen van de positie werd meegegeven ook daadwerkelijk gehaald. Dit was natuurlijk zeer bepalend voor het maandresultaat. Gemeten in index punten was het resultaat over maart 142 punten. Dit ligt ruim boven waar ik me globaal op richt, namelijk zo’n 70 a 80 punten per maand. 

Indien de signalen zouden zijn getrade met 3 x Micro E-Mini S&P 500 future contracten, dan komt het resultaat voor de maand maart op $2141,25. Afgezet tegen de margin vereisten ($1438,- per Micro ES) is het rendement dan 49%. Voor de grotere E-Mini is alles 10x zo groot, maar verandert natuurlijk niets aan het procentuele rendement.

Ook is het goed om te zien dat de vorige verliesmaand februari ruimschoots is ‘gerepareerd’. Verliesmaanden zijn natuurlijk nooit prettig, maar als de verliezen in elk geval kleiner zijn dan de winsten groot zijn, dan geeft dat nog steeds vertrouwen.

Ondanks dat de S&P 500 over de hele maand gezien een stijging doormaakte, is het grootste deel van de winst geboekt met short trades. In februari daalde de S&P 500 en werd er zowel met de long als de short trades verlies gemaakt. Ik ben er nog niet achter wat de verklaring is van dit contra-intuïtieve gegeven.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideëen en tips voor Trader Workstation uitgewisseld.

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Werkwijze én Performance van Optiesbeleggen KT (Korte Termijn)

In dit webinar wordt de werkwijze van Optiesbeleggen KT (Korte Termijn) uiteen gezet en de performance wordt toegelicht.

Mexem noemt deze performance: “indrukwekkend” en deze performance is te bekijken via:
https://tradersvergelijken.nl/optiesbeleggen-kt/

Via Tradersvergelijken zijn de transacties exact 1 op te te kopiëren (door middel van semi-autotrading oftewel co-trading) op uw eigen Mexem rekening.

Via deze link
https://tradersvergelijken.nl/aanmelden-optiesbeleggen-kt-signaaldienst/
kunt u zich aanmelden en maakt u exact hetzelfde rendement!

Webinar:
https://youtu.be/D9iabaMwoQE

 

Update februari 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -21% (2023: 42%)

Update februari 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: -21% (2023: +42%)

De maand februari had ronduit teleurstellende resultaten. De maand begon met redelijk wat verliestrades, maar dat werd daarna helemaal weer teruggewonnen totdat er rond de 16e zelfs weer een positief resultaat voor de maand stond. Helaas ging het daarna opnieuw bergafwaarts. De performance afgezet tegen de margin eis komt voor februari op -21% Gelukkig dat januari een hele sterke maand was, zodat 2023 er nog steeds mooi voor staat met +42% (tegen margin). In februari was de hitrate slechts 33% en met name de short trades gaven het meeste verlies, terwijl de S&P 500 in februari per saldo juist een stuk lager ging. Dat klinkt onlogisch, want je zou juist verwachten dat day trades die met de grotere beweging mee gaan, kansrijker zijn.

Ik zal de komende tijd proberen te achterhalen waarom twee opeenvolgende maanden toch een zo sterk verschillend resultaat hebben gegeven. Natuurlijk heeft dat te maken met het vaker terugdraaien van breakouts, want dat is iets waar het trading algoritme op aast. Maar waarom gebeurde dat nu zo veel vaker dan in januari? Hopelijk komt er iets uit naar voren. Er zullen natuurlijk altijd goede en slechte maanden voorbij komen, het gemiddelde doel per maand is toch om zo’n 80 tot 100 punten winst te boeken.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. 

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Bericht openen

The American Dream Short Term (TAD-ST)

The Americain Dream Short Term (TAD-ST)

THE AMERICAN DREAM SHORT TERM (TAD-ST)

Onze passie is de Optiemarkt!

Wij zijn al jarenlang zeer gepassioneerde optie-beleggers vanuit de vaste overtuiging dat met opties áltijd rendement te realiseren is,

ongeacht de richting en de (soms flinke) bewegingen van de beurs.

Wij zijn continu op zoek naar kansen die de markt biedt én wij handelen daarnaar!

Nadat we de transactie verricht hebben, monitoren wij de positie minutieus en zullen niet aarzelen in te grijpen.

Risicomanagement staat bij ons hoog in het vaandel:

Ons rendement is immers ook uw rendement en vice versa!

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij uw handelen én uw rendement naar een hoger niveau tillen.

De kennis en ervaring die opgedaan is bij Optiesbeleggen KT wordt met The American  Dream short term (TAD-ST) vertaald naar Amerika:
we passen exact dezelfde optie-strategie toe (de Short Strangle) maar dan niet op de Nederlandse AEX maar op de S&P 500 in de VS.

Het voordeel is dat de benodigde margin vereisten veel lager zijn en daarom wordt uitgegaan van een benodigd kapitaal van $ 5.000

De doelstelling is om (minimaal) 1 % rendement per maand te realiseren,

ongeacht de richting of beweging van de Amerikaanse beurs.

Doel rendement > 1 % per maand

Benodigd kapitaal $ 5.000 (margin Mexem $ 3.200)

JaarJanFebMrtAprMeiJunJulAugSeptOktNovDecTotaal winst/verlies (€)Rendement Per jaar
2023--809585-15-190-5776$ 740,15 %

De statistieken zijn gebaseerd op een gemiddelde margin van $ 5.000 terwijl bijvoorbeeld bij Mexem slechts $ 3.200 aan margin wordt vereist.
De bovenstaande rendementen zijn exclusief de kosten voor het ontvangen van de signalen.

De transactiekosten van de aankoop en verkoop van de opties zijn wel verrekend in de rendementen.
Bij Mexem wordt 2 dollar aan transactiekosten gerekend.

In het overzicht wordt geen rekening gehouden met de drawdown. Wanneer meerdere keren achter elkaar verlies wordt gemaakt, moet de margin bijgestort worden, om het systeem te kunnen blijven volgen.
Dit is de eis van de broker die een bepaalde margin aan vermogen vereist op jouw beleggingsrekening.

De signalen van TAD ST

Een aantal keren per maand geef ik aankoop- en verkoop signalen. Met deze optiestrategie wordt ingespeeld op een zijwaartse beweging van de S & P 500

Wanneer de koers niet al te veel stijgt of daalt binnen enkele weken dan wordt in beginsel (door het afnemen van de tijdverwachtingswaarde) de premies van de verkochte opties verdiend.

Prijzen per Jaar

De kosten voor deze dienst zijn € 217,80 per jaar incl. B.T.W.

De prijs is voor factor 1.

Wilt u met meerdere factoren meedoen? Neem dan contact met ons op!

U krijgt hiervoor de signalen per sms/email en telegram.

U krijgt toegang tot de Mexem koppeling.

U kunt dan met 1 druk op de knop de signalen automatisch laten uitvoeren op uw effectrekening.

Berichtnavigatie

1 2 3 4 18 19 20