Update januari 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +63%

Update januari 2023 Greed and Fear Algorithmic Trading: +63%

Inmiddels zit de 6e maand erop waarin de algoritme trading software actief is, en het is de beste maand tot nu toe. Het resultaat deze maand gemeten in indexpunten bedraagt 182. Zoals in de tabel is te zien, betekent dat voor 3 x Micro E-mini futures een opbrengst van $2730,- Als we die opbrengst afzetten tegen de vereiste margin van 3 x $1500,- dan komen we op het procentuele rendement van 63%.

Wat we toch elke keer weer zien is dat de verliestrades beperkt blijven in omvang en dat zelfs een aantal verliestrades op rij vrij snel daarna weer worden gecompenseerd door één of meerdere grotere winsttrades. Het algoritme blijft gewoon ‘stug’ de strategie uitvoeren zonder een mentale last mee te dragen van verlies of winst uit het verleden. Menselijke traders zullen na meerdere verliestrades te voorzichtig worden of na winsttrades juist overmoedig. Dat soort emoties worden door de markt vroeg of laat altijd hardhandig afgestraft, maar dat speelt hier totaal geen rol. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Nu ben ik zelf de grootste criticus en sceptisch volger van de prestaties van mijn trading algoritme, dus de grote positieve uitschieter deze maand beschouw ik vooral als precies dat. “Je bent zo goed als je laatste trade.” is zo’n bekend gezegde in de trading wereld, dus op naar februari. 

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. 

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Update december 2022 Greed and Fear Algorithmic Trading

Update december 2022 Greed and Fear Algorithmic Trading

De maand december was een goede maand met een resultaat van 113 index punten, oftewel $1.698,- wanneer de signalen met 3 MES contracten getrade zou zijn. Vooral vanaf 9 december was bijna elke trade een winsttrade. Dat is natuurlijk uitzonderlijk en dit moeten we ook zeker niet extrapoleren. Je ziet alleen wel dat een algoritme ijzersterk is in het volharden van een bepaalde handelswijze. Ook na een serie verliestrades zal een algoritme zich niet anders gaan gedragen. Een menselijke trader zou moeite krijgen de signalen op te volgen, of wellicht te vroeg winst hebben genomen. Hieronder zie je alle trading details, of bekijk de volledige spreadsheet.

De break outs van december zetten over het algemeen dus goed door, terwijl dit in november veel minder het geval was. Het vergt nog wel onderzoek om te achterhalen waarom dat zo was, maar mogelijk is dat ook gewoon één van de ondoorgrondelijke geheimen van Mister Market. 

Tussen Kerst en oud & nieuw heb ik besloten het algoritme uit te zetten, vandaar dat je in die dagen geen trades ziet. Dit deed ik in de eerste plaats voor de eigen gemoedsrust, maar met de afwezigheid van grotere professionele partijen in de markt was het ook maar de vraag of de strategie hier goed mee om kon gaan. Uit voorgaande jaren had ik hier nog niet voldoende data over beschikbaar. Achteraf blijkt dat het algoritme in die week 93 punten extra had kunnen winnen(!)

Met het positieve resultaat van december kan ik terugkijken op een heel redelijke start van deze nieuwe modelportefeuille voor 2022. Ik ben zeer benieuwd hoe het vervolg in 2023 er uit zal zien. 

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. 

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

 

Update november 2022 Greed and Fear Algorithmic Trading

Update november 2022 Greed and Fear Algorithmic Trading

In november was er per saldo een verlies van 35 index punten, oftewel een verlies van $532,00 bij het traden met 3 Micro ES futures contracts. De goede lijn van vorige maand kon helaas niet worden voortgezet. Zoals bekend is de strategie in de basis een break-out strategie. En als de markt in een soort fase zit waarin breakouts in meerderheid weer worden teruggedraaid, dan betekent dat de strategie meer verliestrades zal hebben, en kleinere winsttrades. En juist de grotere winsttrades zo nu en dan moeten de kleine verliezen compenseren. Dat is in november onvoldoende gelukt.

Om extra inzicht te krijgen in de trading statistieken heb ik in de spreadsheet ook de hitrate en profitfactor toegevoegd. Op dit moment van schrijven blijven die nog achter bij mijn verwachting. Mijn streven is om een hitrate van 50% te halen en profitfactor van zo’n 1,3 tot 1,5.

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

Omdat deze modelportefeuille nog in de fase zit van het opbouwen van een track record en het zich nog moet bewijzen kun je voorlopig geheel gratis de handelssignalen ontvangen. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken.

Greed and Fear Algorithmic Trading

 

Update oktober 2022 Greed and Fear Algorithmic Trading

Update oktober 2022 Greed and Fear Algorithmic Trading

Het resultaat in oktober was 118 indexpunten, oftewel $1781,- met 3 MES future contracten (benodigde margin $4500,-) en daarmee een zeer goede maand voor het algoritme. In een periode van ongeveer 2 weken werden bovengemiddeld goede trades gemaakt. Zo zie je dat met consistent handelen (wat een algoritme natuurlijk perfect kan) tegenvallende periodes weer worden gecompenseerd zodat de overall performance weer in lijn komt met de verwachtingen. De korte termijn performance zal altijd wat onder en dan weer boven deze verwachting bewegen. 

Zoals uitgelegd in de algemene toelichting is zowel analyse als trade execution volledig geautomatiseerd om zo elke menselijke interventie uit te sluiten.

Omdat deze modelportefeuille nog in de fase zit van het opbouwen van een track record en het zich nog moet bewijzen kun je voorlopig geheel gratis de handelssignalen ontvangen. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken.

Greed and Fear Algorithmic Trading

 

Update september 2022 Greed and Fear Algorithmic Trading

Update september 2022 Greed and Fear Algorithmic Trading

Op 1 augustus is de nieuwe modelportefeuille van start gegaan, voortbouwend op bestaand inzicht dat in de afgelopen 5 jaar is opgedaan maar ook met belangrijke aanpassingen. Lees alles over de nieuwe vol-automatische manier van trading in de algemene toelichting. Zoals te zien in het overzicht van de afzonderlijke trades vertoont deze nieuwe strategie veel meer trades waarmee hopelijk de statistische edge beter kan worden benut.

In augustus heeft deze edge tot een mooie winst geleid, maar in september werd deze weer bijna volledig verloren. De basiskenmerken en bijbehorende instellingen kwamen in augustus goed tot z’n recht, maar in september juist weer niet. Uiteraard kan er altijd een periode zijn waarin er bijvoorbeeld meer of minder false break outs zijn dan gemiddeld over lange termijn. Een afwijking in gedrag over korte termijn kan daarom verstorend werken. Het blijkt dat met een kleine aanpassing in de strategie het algoritme beter kan omgaan met de huidige marktomstandigheden. Hopelijk zal zich dat in oktober bewijzen.

Omdat deze modelportefeuille nog in de fase zit van het opbouwen van een track record en het zich nog moet bewijzen kun je voorlopig geheel gratis de handelssignalen ontvangen. Het algoritme geeft de signalen namelijk ook real time door in Telegram. Het is dus geen autotrading, maar is puur het delen van de acties van het algoritme. Als je die ook wilt ontvangen, neem dan even contact op via raoul@greedandfear.eu

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

 

Greed and Fear Algorithmic Trading

Greed and Fear Algorithmic Trading

Dit is een compleet nieuwe modelportefeuille welke geheel geautomatiseerd wordt beheerd. Deze vorm van trading noemt men ook wel algorithmic trading. De software is rechtstreeks aangesloten op Interactive Brokers en verwerkt elke ‘tick’ die van de exchange binnenkomt. Daarop draait de analyse en vervolgens kan er ook geheel automatisch actie worden genomen. Er kan een positie worden geopend, of worden gesloten, net afhankelijk van de analyse natuurlijk. Dit gebeurt allemaal zonder menselijke tussenkomst. De software is zelf-gebouwd en bevat een unieke analyse-methode om zo (hopelijk) een voorsprong te hebben op de massa van retail traders.

Er wordt getrade in futures, voorlopig alleen de  Micro E-Mini S&P 500 en de E-Mini S&P 500 future contract. Beiden hebben dezelfde koers, maar de Micro variant is in elk opzicht 1/10e van de gewone E-Mini, oftewel $5,- per punt vs $50,- per punt voor de grotere ES. Ook de marginverplichting is 1/10e. Voor 1 Micro E-Mini S&P 500 (MES) is een margin vereist van +-$1500,- en voor 1 E-Mini S&P 500 (ES) een margin van +-$15.000,- (of equivalent in een andere valuta). In de onderstaande tabellen zie je de trading resultaten voor 1 x MES en 1 x ES. 

Het procentuele rendement is afgezet tegen de vereiste margin. Het mooie is dat dit kapitaal ook in de vorm van een aandelenportefeuille mag worden aangehouden en is het dus dubbel inzetbaar. Let wel op dat als de aandelen in waarde dalen, de dekking afneemt en het mogelijk niet meer toereikend is voor futures trading(!) De marginverplichtingen wijzigen regelmatig iets, kijk voor de actuele stand op de pagina van Interactive Brokers

Gemiddeld vinden er 1 á 2 trades per dag plaats. Het algoritme zal elke trade automatisch doorgeven in een Telegram-group en channel. De group is bedoeld voor discussie over de trades en trading in het algemeen. Het channel zal geheel ‘schoon’ de signalen doorgeven, vrij van ruis. Tip: zet de group op ‘mute’. De trades vinden plaats tussen 9:00 en 22:00 Nederlandse tijd. Alle details over de reeds uitgevoerde trades kun je vinden in een uitgebreide spreadsheet. Daarvan zie je hieronder al een deel ingevoegd.

Nu het mooie: deelname in de Telegram group en channel is gratis en vrijblijvend! Stuur me even een mailtje ( raoul@greedandfear.eu ) met je mobiele telefoonnummer of je Telegram username en ik voeg je toe. Dan gaan we samen kijken of het algoritme een mooi track record kan opbouwen. 

De  Telegram group dient daarnaast ook als een soort timestamped track record. Zodra je in de group zit, kun je helemaal terugkijken naar de start en elke trade verifiëren met exact tijdstip zoals deze destijds real time werd doorgegeven, precies zoals je hieronder in de tabel ziet.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de signalen via autotrading te laten doorvoeren, maar hier wordt wel aan gewerkt.

Hopelijk tot gauw, Raoul Suurmeijer – raoul@greedandfear.eu / Telegram

 

Greed and Fear - https://www.greedandfear.eu/  

Lees hier de maandupdates terug: september 2024augustus 2024juli 2024juni 2024mei 2024, april 2024, maart 2024februari 2024januari 2024december 2023november 2023oktober 2023september 2023augustus 2023juli 2023juni 2023mei 2023april 2023maart 2023februari 2023januari 2023, december 2022, november 2022, oktober 2022, september 2022.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Update juli 2022 Greed & Fear ES/MES Daily modelportefeuille

Update juli 2022 Greed & Fear ES/MES Daily modelportefeuille

Na twee maanden van geen trades, was de conclusie na de vorige maandafsluiting dat de analyse wel heel vaak goed was, maar er toch geen trade werd geplaatst (zie de update van juni). In de maand juli is hier duidelijk verandering in gekomen. Er zijn 6 orders doorgegeven, waarvan er 3 een trade werden (dus de limiet prijs werd geraakt) en bij de overige 3 werd de limiet prijs niet geraakt. Helaas zijn de 3 trades wel allen verlies trades geworden zoals in onderstaand overzicht is te zien. 

De eerste trade raakte de trailing stop loss en omdat de positie al flink in de plus had gestaan, was de schade hier relatief klein (5,25 punten) de overige trades werden uitgestopt op de vaste stop loss (respectievelijk 20 en 19 punten). In de tabellen hieronder kun je zien hoe die voor de grote ES en kleinere MES uitwerkt.

Hieronder staan de actuele resultaten van respectievelijk de Greed and Fear ES Daily en de Greed and Fear MES Daily modelportefeuilles. Lees meer over de wijze van analyse, trading en diverse blog posts over het proces van trading op www.greedandfear.eu

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/  

Update juni 2022 Greed & Fear ES/MES Daily modelportefeuille

Update juni 2022 Greed & Fear ES/MES Daily modelportefeuille

Ook in juni was er een significant hogere volatiliteit in de S&P 500 en de ES E-Mini S&P 500 future te meten. Het gemiddelde voor de ES bedroeg 2,5% en voor de S&P 500 ruim 2% waar dit normaal gesproken voor beiden rond de 1.5% ligt. We kunnen wel constateren dat dit iets lager is dan in mei. 

Op het oog is er weinig gebeurd in de modelportefeuilles, want er zijn geen gerealiseerde trades te melden. De volgers van de modelportefeuilles weten iets meer want er zijn wel handelssignalen verstuurd. Zoals bekend, bevat het signaal altijd een limiet order en is het afwachten of de limiet prijs tijdens de handelssessie wordt geraakt. Dat was nu telkens niet het geval, de markt ging net iets eerder de verwachte richting op en dus zonder onze limiet te raken.

In alle situaties, op één na, was de analyse goed, dus de markt deed wat volgens de analyse werd verwacht. De uitzondering was het laatste signaal. Elk signaal heeft een bepaalde geldigheid en gelukkig was de order al automatisch gecanceld voordat de markt zich volledig tegen onze analyse begon te keren dus dat resulteerde niet in een verlies.

Hieronder staan de actuele resultaten van respectievelijk de Greed and Fear ES Daily en de Greed and Fear MES Daily modelportefeuilles. Lees meer over de wijze van analyse, trading en diverse blog posts over het proces van trading op www.greedandfear.eu

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/  

Update mei 2022 Greed & Fear ES/MES Daily modelportefeuille

Update mei 2022 Greed & Fear ES/MES Daily modelportefeuille

De maand mei kende een significant hogere dagelijkse volatiliteit. Gemiddeld heeft de ES E-Mini een dagelijkse range van low naar high van 1,6% In mei bedroeg dit gemiddeld 2,8% Dat betekent dat na de open buy of sell van een trade de kans groot is dat ook de stop loss wordt geraakt. 

Verder zagen we op veel handelsdagen dat de futures rond de opening ‘s nachts gelijk een bepaalde kant kozen. De handelswijze van de modelportefeuille is er op gebaseerd dat er intraday gemiddeld genomen altijd wel een tegenbeweging is. In anticipatie op die kleine tegenbeweging wordt er een limiet order geplaatst, maar die gelegenheid deed zich dus minder vaak voor. Het enige signaal dat werd verstuurd had een limiet prijs welke net niet werd geraakt helaas. 

Hieronder staan de actuele resultaten van respectievelijk de Greed and Fear ES Daily en de Greed and Fear MES Daily modelportefeuilles.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/  

Update april 2022 Greed & Fear ES/MES Daily modelportefeuille

Update april 2022 Greed & Fear ES/MES Daily modelportefeuille

In april zijn er twee signalen verstuurd. Bij de eerste werd de limiet prijs net niet geraakt, waarna de koers alsnog de beoogde kant op schoot. Dit zien we vaker natuurlijk, er is een groot verschil tussen een ‘zij-lijn-analist’ en een trader.

Bij de tweede trade werd de limiet wel geraakt, maar de koers zakte gelijk snel door naar onze stop loss. Verder zien we de laatste weken behoorlijke intra-day bewegingen. Deze zijn soms dusdanig groot dat een positie met een stop loss of trailing stop loss deze bijna altijd zal worden uitgestopt. En daarnaast zijn er soms handelsdagen waarop de koers vanaf de start meteen één richting opgaat, zodat er geen mooi intra-day counter-trend moment is om de positie in te nemen.

Sinds begin van dit kalenderjaar is de trading aanpak om een iets grotere stop loss te nemen om een trade meer kans te geven. Maar in een situatie als deze, met het maximale verlies op een trade, is dit ook gelijk stevig. Daarom is begin 2022 ook de kleinere modelportefeuille geïntroduceerd, welke handelt in één Micro ES S&P 500 future. Lees de toelichting van beide model portefeuilles via de links hieronder.

Hieronder staan de actuele resultaten van respectievelijk de Greed and Fear ES Daily en de Greed and Fear MES Daily modelportefeuilles.

Greeed and Fear - https://www.greedandfear.eu/  

Berichten navigatie

1 2 3 4 5 6