Tag: futures

Deze maand werd 5 keer de volle winst behaald. Dat betekent dat het winstdoel dat bij het openen van de positie werd meegegeven ook daadwerkelijk gehaald. Dit was natuurlijk zeer bepalend voor het maandresultaat. Gemeten in index punten was het resultaat over maart 142 punten. Dit ligt ruim boven waar ik me globaal op richt, namelijk zo’n 70 a 80 punten per maand. 

Indien de signalen zouden zijn getrade met 3 x Micro E-Mini S&P 500 future contracten, dan komt het resultaat voor de maand maart op $2141,25. Afgezet tegen de margin vereisten ($1438,- per Micro ES) is het rendement dan 49%. Voor de grotere E-Mini is alles 10x zo groot, maar verandert natuurlijk niets aan het procentuele rendement.

Ook is het goed om te zien dat de vorige verliesmaand februari ruimschoots is ‘gerepareerd’. Verliesmaanden zijn natuurlijk nooit prettig, maar als de verliezen in elk geval kleiner zijn dan de winsten groot zijn, dan geeft dat nog steeds vertrouwen.

Ondanks dat de S&P 500 over de hele maand gezien een stijging doormaakte, is het grootste deel van de winst geboekt met short trades. In februari daalde de S&P 500 en werd er zowel met de long als de short trades verlies gemaakt. Ik ben er nog niet achter wat de verklaring is van dit contra-intuïtieve gegeven.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. Ook worden er in de Telegram groep trading ideëen en tips voor Trader Workstation uitgewisseld.

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

De maand februari had ronduit teleurstellende resultaten. De maand begon met redelijk wat verliestrades, maar dat werd daarna helemaal weer teruggewonnen totdat er rond de 16e zelfs weer een positief resultaat voor de maand stond. Helaas ging het daarna opnieuw bergafwaarts. De performance afgezet tegen de margin eis komt voor februari op -21% Gelukkig dat januari een hele sterke maand was, zodat 2023 er nog steeds mooi voor staat met +42% (tegen margin). In februari was de hitrate slechts 33% en met name de short trades gaven het meeste verlies, terwijl de S&P 500 in februari per saldo juist een stuk lager ging. Dat klinkt onlogisch, want je zou juist verwachten dat day trades die met de grotere beweging mee gaan, kansrijker zijn.

Ik zal de komende tijd proberen te achterhalen waarom twee opeenvolgende maanden toch een zo sterk verschillend resultaat hebben gegeven. Natuurlijk heeft dat te maken met het vaker terugdraaien van breakouts, want dat is iets waar het trading algoritme op aast. Maar waarom gebeurde dat nu zo veel vaker dan in januari? Hopelijk komt er iets uit naar voren. Er zullen natuurlijk altijd goede en slechte maanden voorbij komen, het gemiddelde doel per maand is toch om zo’n 80 tot 100 punten winst te boeken.

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. 

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Inmiddels zit de 6e maand erop waarin de algoritme trading software actief is, en het is de beste maand tot nu toe. Het resultaat deze maand gemeten in indexpunten bedraagt 182. Zoals in de tabel is te zien, betekent dat voor 3 x Micro E-mini futures een opbrengst van $2730,- Als we die opbrengst afzetten tegen de vereiste margin van 3 x $1500,- dan komen we op het procentuele rendement van 63%.

Wat we toch elke keer weer zien is dat de verliestrades beperkt blijven in omvang en dat zelfs een aantal verliestrades op rij vrij snel daarna weer worden gecompenseerd door één of meerdere grotere winsttrades. Het algoritme blijft gewoon ‘stug’ de strategie uitvoeren zonder een mentale last mee te dragen van verlies of winst uit het verleden. Menselijke traders zullen na meerdere verliestrades te voorzichtig worden of na winsttrades juist overmoedig. Dat soort emoties worden door de markt vroeg of laat altijd hardhandig afgestraft, maar dat speelt hier totaal geen rol. 

Het volledige trading journal geeft je inzage in alle details en afzonderlijke trades. Het meer algemene verhaal over het trading algoritme kun je op de profielpagina lezen.

Nu ben ik zelf de grootste criticus en sceptisch volger van de prestaties van mijn trading algoritme, dus de grote positieve uitschieter deze maand beschouw ik vooral als precies dat. “Je bent zo goed als je laatste trade.” is zo’n bekend gezegde in de trading wereld, dus op naar februari. 

Kijk je met me mee? Dat kan gewoon gratis, zonder enige verplichting. Stuur me even een mailtje op raoul@greedandfear.eu met je Telegram username of mobiele nummer, en dan voeg ik je toe zodat je real time kunt meekijken. 

Voor meer toelichting op hoe de strategie werkt, lees de algemene toelichting.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.

Dit is een compleet nieuwe modelportefeuille welke geheel geautomatiseerd wordt beheerd. Deze vorm van trading noemt men ook wel algorithmic trading. De software is rechtstreeks aangesloten op Interactive Brokers en verwerkt elke ’tick’ die van de exchange binnenkomt. Daarop draait de analyse en vervolgens kan er ook geheel automatisch actie worden genomen. Er kan een positie worden geopend, of worden gesloten, net afhankelijk van de analyse natuurlijk. Dit gebeurt allemaal zonder menselijke tussenkomst. De software is zelf-gebouwd en bevat een unieke analyse-methode om zo (hopelijk) een voorsprong te hebben op de massa van retail traders.

Er wordt getrade in futures, voorlopig alleen de  Micro E-Mini S&P 500 en de E-Mini S&P 500 future contract. Beiden hebben dezelfde koers, maar de Micro variant is in elk opzicht 1/10e van de gewone E-Mini, oftewel $5,- per punt vs $50,- per punt voor de grotere ES. Ook de marginverplichting is 1/10e. Voor 1 Micro E-Mini S&P 500 (MES) is een margin vereist van +-$1500,- en voor 1 E-Mini S&P 500 (ES) een margin van +-$15.000,- (of equivalent in een andere valuta). In de onderstaande tabellen zie je de trading resultaten voor 1 x MES en 1 x ES. 

Het procentuele rendement is afgezet tegen de vereiste margin. Het mooie is dat dit kapitaal ook in de vorm van een aandelenportefeuille mag worden aangehouden en is het dus dubbel inzetbaar. Let wel op dat als de aandelen in waarde dalen, de dekking afneemt en het mogelijk niet meer toereikend is voor futures trading(!) De marginverplichtingen wijzigen regelmatig iets, kijk voor de actuele stand op de pagina van Interactive Brokers. 

Gemiddeld vinden er 1 á 2 trades per dag plaats. Het algoritme zal elke trade automatisch doorgeven in een Telegram-group en channel. De group is bedoeld voor discussie over de trades en trading in het algemeen. Het channel zal geheel ‘schoon’ de signalen doorgeven, vrij van ruis. Tip: zet de group op ‘mute’. De trades vinden plaats tussen 9:00 en 22:00 Nederlandse tijd. Alle details over de reeds uitgevoerde trades kun je vinden in een uitgebreide spreadsheet. Daarvan zie je hieronder al een deel ingevoegd.

Nu het mooie: deelname in de Telegram group en channel is gratis en vrijblijvend! Stuur me even een mailtje ( raoul@greedandfear.eu ) met je mobiele telefoonnummer of je Telegram username en ik voeg je toe. Dan gaan we samen kijken of het algoritme een mooi track record kan opbouwen. 

De  Telegram group dient daarnaast ook als een soort timestamped track record. Zodra je in de group zit, kun je helemaal terugkijken naar de start en elke trade verifiëren met exact tijdstip zoals deze destijds real time werd doorgegeven, precies zoals je hieronder in de tabel ziet.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de signalen via autotrading te laten doorvoeren, maar hier wordt wel aan gewerkt.

Hopelijk tot gauw, Raoul Suurmeijer – raoul@greedandfear.eu / Telegram

Lees hier de maandupdates terug: november 2024, oktober 2024, september 2024, augustus 2024, juli 2024, juni 2024, mei 2024, april 2024, maart 2024, februari 2024, januari 2024, december 2023, november 2023, oktober 2023, september 2023, augustus 2023, juli 2023, juni 2023, mei 2023, april 2023, maart 2023, februari 2023, januari 2023, december 2022, november 2022, oktober 2022, september 2022.

Hieronder zie je een deel van het trading journal ingevoegd. Voor beter overzicht, open de spreadsheet in een nieuw window.